| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-16页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·相关研究述评 | 第9-13页 |
| ·金融市场间联动关系 | 第9-12页 |
| ·可转债市场与股票市场间联动关系 | 第12-13页 |
| ·相关研究评价 | 第13页 |
| ·研究方法和论文结构 | 第13-16页 |
| ·研究目的 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·论文结构 | 第14-16页 |
| 第2章 中国可转债市场与股票市场间联动关系理论分析 | 第16-20页 |
| ·中国可转债市场与股票市场发展现状 | 第16-18页 |
| ·中国可转债市场发展现状 | 第16-17页 |
| ·中国股票市场发展现状 | 第17-18页 |
| ·中国可转债市场与股票市场间联动的原因分析 | 第18-20页 |
| ·中国可转债市场与股票市场间联动关系的界定 | 第18页 |
| ·基本面因素引起的中国可转债市场与股票市场间的联动 | 第18页 |
| ·行为因素引起的中国可转债市场与股票市场间的联动 | 第18-20页 |
| 第3章 两市场间联动关系实证研究方法的选择 | 第20-34页 |
| ·实证研究数据的选取及预处理 | 第20-24页 |
| ·可转债市场与股票市场收益率序列的获取 | 第20-21页 |
| ·可转债市场与股票市场收益率序列的描述性统计 | 第21-23页 |
| ·可转债市场与股票市场收益率序列的平稳性检验 | 第23-24页 |
| ·实证研究方法的选择 | 第24-34页 |
| ·收益率视角的实证研究方法 | 第24-30页 |
| ·波动溢出视角的实证研究方法 | 第30-31页 |
| ·动态相关系数视角的实证研究方法 | 第31-34页 |
| 第4章 中国可转债市场与股票市场间联动关系实证研究 | 第34-42页 |
| ·收益率视角的中国可转债市场与股票市场间的联动关系 | 第34-38页 |
| ·中国可转债市场与股票市场间的长期关系 | 第34-35页 |
| ·可转债市场与股票市场间的格兰杰因果关系 | 第35页 |
| ·可转债市场与股票市场间VAR模型的构建 | 第35页 |
| ·脉冲响应与方差分解 | 第35-38页 |
| ·波动溢出视角的中国可转债市场与股票市场间的联动关系 | 第38-40页 |
| ·ARCH效应检验 | 第38页 |
| ·VAR-EGARCH(1,1)模型的构建 | 第38-40页 |
| ·动态相关系数视角的中国可转债市场与股票市场间的联动关系 | 第40-42页 |
| 第5章 结论 | 第42-48页 |
| ·研究结论 | 第42-43页 |
| ·政策建议 | 第43-45页 |
| ·论文的特色与创新之处 | 第45页 |
| ·需进一步研究的问题 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 附录 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间研究成果 | 第56-57页 |
