| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 一 绪论 | 第6-15页 |
| ·引言 | 第6-8页 |
| ·金融市场模型 | 第8-15页 |
| 二 效用函数 | 第15-20页 |
| ·效用函数 | 第15-18页 |
| ·偏好结构 | 第18-20页 |
| 三 风险与回报 | 第20-23页 |
| ·风险、投机与赌博 | 第20-21页 |
| ·分散化与风险资产组合 | 第21-23页 |
| 四 带交易费的连续时间投资与消费问题 | 第23-38页 |
| ·对偶理论 | 第23-24页 |
| ·投资与消费过程 | 第24-29页 |
| ·效用最优化 | 第29-35页 |
| ·终端财富效用最大化 | 第35-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40页 |