对称Bernstein Copula
| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 导论 | 第6-12页 |
| ·资产组合 | 第6-10页 |
| ·传统资产组合理论 | 第6页 |
| ·现代资产组合理论 | 第6-9页 |
| ·我国的现状 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| 第二章 Copula理论简介 | 第12-26页 |
| ·基本概念 | 第12-13页 |
| ·二元Copula | 第13-17页 |
| ·定义及性质 | 第13-15页 |
| ·常见的二元单参数Copula | 第15-17页 |
| ·多元Copula | 第17-18页 |
| ·阿基米德(Archimedes)Copula | 第18-19页 |
| ·定义及性质 | 第18-19页 |
| ·常见的阿基米德Copula | 第19页 |
| ·Copula的其它相关概念及性质 | 第19-26页 |
| ·生存Copula | 第19-20页 |
| ·对称性 | 第20-21页 |
| ·经验Copula | 第21页 |
| ·秩相关系数 | 第21-23页 |
| ·尾部相关系数 | 第23-26页 |
| 第三章 对称Bernstein Copula | 第26-37页 |
| ·Bernstein Copula | 第26-35页 |
| ·对称Bernstein Copula | 第35-37页 |
| 第四章 实证分析 | 第37-42页 |
| ·拟合方法 | 第37页 |
| ·Copula的选择 | 第37-38页 |
| ·实例 | 第38-42页 |
| ·数据选择 | 第38页 |
| ·程序实现 | 第38页 |
| ·相关结构对称性的判断 | 第38页 |
| ·拟合结果 | 第38页 |
| ·结论 | 第38-42页 |
| 第五章 总结与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录A R程序 | 第46-54页 |
| A.1 第三章程序 | 第46-49页 |
| A.2 第四章程序 | 第49-54页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
