支付红利股票的美式看涨期权定价问题的数值方法研究

中文摘要	第1-3页
英文摘要	第3-7页
第一章 绪论	第7-13页
·早期期权定价理论研究	第8-9页
·现代期权定价理论研究	第9-10页
·近期期权定价理论的发展及本文的工作	第10-13页
第二章 美式期权的价值分析	第13-19页
·期权的内涵价值与时间价值	第13页
·美式看涨期权的价值分析	第13-16页
·标的股票不支付红利的情况	第13-15页
·标的股票支付红利的情况	第15-16页
·美式看跌期权的价值分析	第16-19页
第三章 离散型支付红利的美式看涨期权定价	第19-36页
·二叉树图法	第19-23页
·参数的确定	第20-21页
·二叉树图法的计算原理	第21页
·支付已知红利数额的股票期权的二叉树图法	第21-23页
·有限差分法	第23-26页
·变量替换	第23-24页
·差分格式的建立	第24-25页
·稳定性及收敛性分析	第25-26页
·快速傅立叶变换加龙格-库塔法	第26-36页
·快速傅立叶变换的工作原理	第26-30页
·将抛物型初边值问题转换为常微分初值问题	第30-33页
·求解常微分初值问题	第33-36页
第四章 数值实验	第36-39页
第五章 结论	第39-40页
参考文献	第40-43页
作者在读期间完成论文情况	第43-44页
致谢	第44-45页