| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-12页 |
| ·国外研究文献综述 | 第9-10页 |
| ·国内研究文献综述 | 第10-12页 |
| ·研究思路与框架 | 第12-17页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究思路和方法 | 第14-17页 |
| 第二章 不确定性投资项目决策理论演进研究 | 第17-44页 |
| ·不确定性投资评价决策理论的发展过程与现状 | 第17-22页 |
| ·传统的贴现现金流法(DCF) | 第18-21页 |
| ·相对估值法(RV) | 第21-22页 |
| ·或有要求权估价法 | 第22页 |
| ·不确定环境下传统投资决策方法的改进 | 第22-30页 |
| ·风险调整贴现率对不确定性的估算 | 第23-27页 |
| ·约当当量风险调整后的 NPV | 第27-29页 |
| ·考虑了不确定性和管理柔性的决策树分析法(DTA) | 第29-30页 |
| ·传统不确定性投资项目决策方法的局限性分析 | 第30-33页 |
| ·实物资产投资的期权衍生特性 | 第33-35页 |
| ·实物期权的核心思想和种类 | 第35-44页 |
| ·实物期权的内涵 | 第35-37页 |
| ·实物期权的种类 | 第37-42页 |
| ·实物期权的应用领域 | 第42-44页 |
| 第三章 不确定投资决策的实物期权框架构建和定价 | 第44-67页 |
| ·不确定性投资决策中实物期权的决策框架构建研究 | 第44-50页 |
| ·实物期权框架设计选择的原则 | 第44-45页 |
| ·A&K决策框架的广泛适用性 | 第45-48页 |
| ·Luehrman框架的简易操作性 | 第48-50页 |
| ·金融期权的定价理论扩展到实物期权定价领域 | 第50-58页 |
| ·偏微分方程方法中 B-S模型的易于计算 | 第51-54页 |
| ·动态规划方法二叉树模型的简单直观 | 第54-56页 |
| ·蒙特卡罗模拟的广泛适应性 | 第56-58页 |
| ·实物期权方法在不确定投资决策评估中的适用性和复杂性 | 第58-64页 |
| ·实物期权的优势分析和局限性 | 第58-60页 |
| ·实物期权定价的复杂性分析与对不确定投资决策的影响 | 第60-64页 |
| ·实物期权框架下对不确定性创业投资公司的分析 | 第64-67页 |
| 第四章 结合情景分析的实物期权决策分析 | 第67-75页 |
| ·在实物期权分析中结合情景分析的必要性 | 第67-68页 |
| ·情景分析与环境不确定性的层次识别 | 第68-70页 |
| ·情景分析投资框架建立与框架内的实物期权选择 | 第70-75页 |
| 第五章 印度 BNSL公司3G技术移植投资实物期权分析 | 第75-81页 |
| ·BNSL公司企业和3G项目背景介绍 | 第75-76页 |
| ·项目财务分析和不确定性分析 | 第76-77页 |
| ·期权识别及实物期权分析 | 第77-81页 |
| 第六章 总结与展望 | 第81-83页 |
| 参考文献 | 第83-87页 |
| 附录 | 第87-90页 |
| 致谢 | 第90-91页 |
| 攻读学位期间主要研究成果 | 第91页 |
