| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 第一章 导言 | 第7-10页 |
| 一、研究意义 | 第7-8页 |
| (一) 理论意义 | 第7页 |
| (二) 实际意义 | 第7-8页 |
| 二、文献综述 | 第8-9页 |
| 三、研究目的 | 第9-10页 |
| 第二章 理论概述 | 第10-17页 |
| 一、时间不变性投资组合保险(TIPI,TIME INVARIANT PORTFOLIO INSURANCE)策略 | 第10-11页 |
| 二、调整法则 | 第11-15页 |
| (一) 定期调整法则(Time Discipline) | 第12页 |
| (二) 市场波动性调整法则(Market Move Discipline) | 第12页 |
| (三) 落差调整法则(Lag Discipline) | 第12-13页 |
| (四) 风险偏好乘数调整法则(Multiplier Discipline) | 第13页 |
| (五) 仓位调整法则(Position Discipline) | 第13页 |
| (六) 技术分析调整法则(Technical Analysis Discipline) | 第13-14页 |
| (七) 滤嘴法则(Filter Rules) | 第14-15页 |
| 三、调整法则优劣的评估方法 | 第15-17页 |
| 第三章 实证研究 | 第17-48页 |
| 一、研究假设 | 第17页 |
| 二、样本选取 | 第17-19页 |
| 三、调整法则参数设置 | 第19-20页 |
| 四、实证步骤 | 第20页 |
| 五、结果分析 | 第20-48页 |
| (一) 调整法则中不同参数设置对TIPI策略绩效分析 | 第20-48页 |
| 第四章 结论及相关建议 | 第48-52页 |
| 一、实证结论 | 第48-50页 |
| 二、相关建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
