| 第一章 商业银行主导的混业经营与面临的市场风险 | 第1-18页 |
| 第一节 我国融资结构的国际比较 | 第11-14页 |
| 一、我国高度依赖间接融资的现状 | 第11页 |
| 二、发达国家及部分发展中国家的融资结构 | 第11-13页 |
| 三、大力增加直接融资比例是我国金融业发展的趋势 | 第13-14页 |
| 四、发展以商业银行为主导的混业经营是我国必然的战略选择 | 第14页 |
| 第二节 商业银行混业经营的风险 | 第14-18页 |
| 一、金融风险的分类 | 第15-16页 |
| 二、金融自由化和混业经营给商业银行带的新业务和相应风险 | 第16-18页 |
| 第二章 商业银行市场风险的计量方法 | 第18-21页 |
| 第一节 巴塞尔协议对商业银行风险计量的规定 | 第18-19页 |
| 第二节 我国监管当局对商业银行风险计量的规定 | 第19-21页 |
| 第三章 VaR方法与商业银行市场风险的计量 | 第21-44页 |
| 第一节 VaR方法的历史沿革和研究 | 第21-23页 |
| 一、VaR方法的历史沿革 | 第21-22页 |
| 二、国外国内学者对VaR方法的研究 | 第22-23页 |
| 第二节 VaR的定义与模型 | 第23-27页 |
| 一、VaR的定义 | 第23-25页 |
| 二、一般分布的VaR模型 | 第25-26页 |
| 三、参数分布的VaR模型 | 第26-27页 |
| 第四节 VaR的计算方法 | 第27-40页 |
| 一、解析法 | 第27-33页 |
| 二、历史模拟法 | 第33-34页 |
| 三、压力测试法 | 第34-35页 |
| 四、结构化蒙特卡罗法 | 第35-37页 |
| 五、其他方法 | 第37-40页 |
| 第五节 VaR模型的事后检验 | 第40-44页 |
| 一、事后检验的必要性 | 第40页 |
| 二、事后检验的基本原理 | 第40-41页 |
| 三、事后检验的基本方法 | 第41-44页 |
| 第四章 VaR方法在我国商业银行市场风险计量上应用 | 第44-60页 |
| 第一节 VaR方法的应用领域 | 第44页 |
| 第二节 VaR方法在的商业银行市场风险计量上的应用 | 第44-60页 |
| 一、VaR收益率波动的正态性分析 | 第44-48页 |
| 二、各指数收益的异方差检验 | 第48-53页 |
| 三、VaR值的计算 | 第53-60页 |
| 第五章 模型的比较和选择 | 第60-67页 |
| 第一节 模型结果的事后检验 | 第60-63页 |
| 一、期望值检验 | 第60-61页 |
| 二、巴塞尔协规则下的检验 | 第61-63页 |
| 第二节 模型的比较 | 第63-66页 |
| 一、EWMA法 | 第63-64页 |
| 二、历史模拟法 | 第64页 |
| 三、GARCH法 | 第64页 |
| 四、综合对比 | 第64-66页 |
| 第三节 结论 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
