| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1.绪论 | 第10-26页 |
| ·金融衍生产品市场及期权 | 第10-13页 |
| ·期权定价理论研究的历史和现状 | 第13-21页 |
| ·早期的期权定价理论研究 | 第13-16页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第16-17页 |
| ·期权定价理论研究的现状 | 第17-21页 |
| ·期权定价理论研究的重要意义 | 第21-24页 |
| ·本文的目标、结果及结构安排 | 第24-26页 |
| 2.双重障碍期权定价研究 | 第26-34页 |
| ·引言 | 第26页 |
| ·单个吸收障碍随机移动的反射原理 | 第26-28页 |
| ·障碍期权定价的Blyle-Lau方法 | 第28-29页 |
| ·两吸收障碍随机移动的反射原理 | 第29-30页 |
| ·推广Blyle-Lau方法到障碍期权定价 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 3.两资产亚式彩虹期权的定价研究 | 第34-48页 |
| ·引言 | 第34-35页 |
| ·两资产亚式彩虹期权定价模型 | 第35-37页 |
| ·两资产几何亚式彩虹期权解析定价公式 | 第37-40页 |
| ·两资产算术亚式彩虹期权的蒙特卡罗模拟法 | 第40-45页 |
| ·本章小结 | 第45-48页 |
| 附页：公式(3-8)的推导 | 第45-48页 |
| 4.服从CEV过程的算术亚式期权定价研究 | 第48-56页 |
| ·引言 | 第48页 |
| ·服从CEV过程的算术亚式期权定价模型 | 第48-49页 |
| ·运用三项树方法对CEV过程下算术亚式期权定价 | 第49-54页 |
| ·算例分析 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 5.跳跃-扩散过程下美式期权定价研究 | 第56-68页 |
| ·引言 | 第56-57页 |
| ·资产价格的行为模型 | 第57-58页 |
| ·服从跳跃-扩散过程的复合期权定价 | 第58-60页 |
| ·用复合期权法对不连续支付股息的美式股票买权定价 | 第60-64页 |
| ·用复合期权法对支付连续比例红利的美式期权定价 | 第64-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 6.企业战略投资模糊实物期权方法研究 | 第68-81页 |
| ·概率性的实物期权估价 | 第68-70页 |
| ·模糊数的期望值和方差 | 第70-72页 |
| ·实物期权估价的综合方法 | 第72-75页 |
| ·实证分析-欧洲日耳曼民族电讯公司 | 第75-80页 |
| ·本章小结 | 第80-81页 |
| 7.期权定价理论在现代管理中的应用研究 | 第81-105页 |
| ·保险费的期权定价模型构造和实证研究 | 第81-86页 |
| ·保险的期权特征 | 第81-83页 |
| ·保险费的期权定价 | 第83-84页 |
| ·实例分析 | 第84-86页 |
| ·企业并购价值期权评估模型研究 | 第86-91页 |
| ·企业并购的期权特征 | 第86-87页 |
| ·企业并购价值评估期权定价模型构建 | 第87-90页 |
| ·实例分析 | 第90-91页 |
| ·基于期权的技术管理型人力资本灰色计量模型 | 第91-98页 |
| ·运用期权定价思想确定技术管理型人力资本选择权价值 | 第92-94页 |
| ·运用灰色评测方法计量技术管理型人力资本发挥的效率 | 第94-96页 |
| ·实例分析 | 第96-98页 |
| ·基于贝叶斯理论的新技术项目期权评价模型 | 第98-104页 |
| ·建模的基本思路和前提 | 第98-100页 |
| ·建模的主要步骤 | 第100-102页 |
| ·实例分析 | 第102-104页 |
| ·本章小结 | 第104-105页 |
| 8.结论和展望 | 第105-107页 |
| 致谢 | 第107-108页 |
| 参考文献 | 第108-120页 |
| 附录 | 第120页 |
| 附录A 攻读博士学位期间录用发表的学术论文 | 第120页 |
| 附录B 攻读博士学位期间的获奖情况 | 第120页 |