| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·问题提出 | 第10-12页 |
| ·Copula的优点 | 第12页 |
| ·研究状况 | 第12-15页 |
| 第2章 Copula理论 | 第15-25页 |
| ·Copula的定义及其基本性质 | 第15-18页 |
| ·Copula定义 | 第15页 |
| ·Sklar’s Theorem | 第15-16页 |
| ·n元Copula函数性质 | 第16-17页 |
| ·生存Copula | 第17-18页 |
| ·Copula变量的生成 | 第18页 |
| ·Copula函数族 | 第18-25页 |
| ·椭圆Copula | 第19-22页 |
| ·Archimedean Copulas | 第22-25页 |
| 第3章 相关度量与Copulas函数 | 第25-35页 |
| ·线性相关系数 | 第25页 |
| ·Kendall’s tau、Spearman’s rho | 第25-28页 |
| ·尾部相关 | 第28-33页 |
| ·尾部相关系数Copula表示 | 第29-31页 |
| ·尾部相关系数生成元φ表示 | 第31-33页 |
| ·Archimedean Copula尾部相关改进 | 第33-35页 |
| 第4章 Nymex原油期货和Cobt玉米期货数据分析 | 第35-51页 |
| ·数据说明 | 第35页 |
| ·实证分析 | 第35-46页 |
| ·边缘分布模型 | 第37-39页 |
| ·参数估计 | 第39-45页 |
| ·Copula模型选择 | 第45-46页 |
| ·风险损失VaR的Monte Carlo模拟及检验 | 第46-50页 |
| ·卖空原油和玉米期货的Copula模型 | 第50-51页 |
| 第5章 总结与研究展望 | 第51-53页 |
| ·主要研究总结 | 第51页 |
| ·本文不足与展望 | 第51-52页 |
| ·结束语 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
