若干指数复制方法及其实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·文献回顾 | 第8-10页 |
| 第2章 沪深300和股指期货 | 第10-19页 |
| ·沪深300基本知识 | 第10-12页 |
| ·基本情况 | 第10页 |
| ·样本股选择 | 第10-11页 |
| ·指数计算 | 第11页 |
| ·指数修正 | 第11-12页 |
| ·股指期货 | 第12-16页 |
| ·股指期货的发展 | 第13-15页 |
| ·股指期货的作用 | 第15-16页 |
| ·股指期货套利 | 第16-19页 |
| ·期现套利原理 | 第16-17页 |
| ·正向套利区间 | 第17-19页 |
| 第3章 复制方法分类及常用复制方法 | 第19-24页 |
| ·复制方法分类 | 第19-21页 |
| ·选多少成份股 | 第19页 |
| ·选哪些公司 | 第19-20页 |
| ·如何配置成份股 | 第20-21页 |
| ·常用复制方法介绍 | 第21-24页 |
| ·相应扩大法 | 第21-22页 |
| ·最小化二次离差法 | 第22-24页 |
| 第4章 权重复制法和目标函数优化法 | 第24-27页 |
| ·权重优化法 | 第24页 |
| ·目标函数优化法 | 第24-27页 |
| 第5章 实证 | 第27-41页 |
| ·数据来源 | 第27页 |
| ·参数设置 | 第27-28页 |
| ·样本外数据的比较 | 第28-29页 |
| ·数据处理 | 第29-30页 |
| ·计算结果 | 第30-34页 |
| ·相应扩大法 | 第30-31页 |
| ·一般优化法 | 第31-32页 |
| ·权重优化法 | 第32-33页 |
| ·目标函数优化法 | 第33-34页 |
| ·比较分析 | 第34-41页 |
| ·权重优化法，相应扩大法，一般优化法 | 第34-37页 |
| ·一般优化法和目标函数优化法 | 第37-41页 |
| 第6章 研究结果和展望 | 第41-43页 |
| ·研究结果 | 第41页 |
| ·研究展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
