| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10-13页 |
| ·利率期限结构为债券定价提供基础 | 第10-11页 |
| ·利率期限结构为衍生产品定价提供基础 | 第11-12页 |
| ·我国利率期限结构问题研究的意义 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13-15页 |
| 第二章 静态利率期限结构拟合方法的回顾与述评 | 第15-23页 |
| ·利率期限结构静态估计研究概述 | 第15-17页 |
| ·利率期限结构表述 | 第15-16页 |
| ·国外研究回顾 | 第16-17页 |
| ·期限结构样条拟合模型介绍 | 第17-19页 |
| ·利率期限结构与债券价格间的关系 | 第17-18页 |
| ·样条估计方法中的三个主要模型 | 第18-19页 |
| ·期限结构参数估计技术的发展 | 第19-21页 |
| ·多项式法 | 第19页 |
| ·简约模型 | 第19-21页 |
| ·最大平滑技术的运用 | 第21-23页 |
| ·常数惩罚函数 | 第21页 |
| ·分段惩罚函数 | 第21页 |
| ·时变惩罚函数 | 第21-23页 |
| 第三章 基于参数模型的拟合效果分析 | 第23-31页 |
| ·Nelson-Siegel模型解析 | 第23-25页 |
| ·参数的含义 | 第23-25页 |
| ·Nelson-Siegel模型对利率期限结构的拟合能力 | 第25页 |
| ·Nelson-Siegel-Svensson 模型解析 | 第25-27页 |
| ·比较与结论 | 第27-31页 |
| ·基于价格误差的比较 | 第27-29页 |
| ·基于利率误差的比较 | 第29-30页 |
| ·结论 | 第30-31页 |
| 第四章 利率期限结构形成假设检验分析 | 第31-41页 |
| ·利率期限结构形成的几种假设 | 第31-36页 |
| ·对利率期限结构形成假设的检验 | 第36-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 第五章 利率期限结构动态建模的研究与发展 | 第41-65页 |
| ·利率期限结构均衡模型 | 第41-53页 |
| ·利率期限结构无套利模型 | 第53-65页 |
| 第六章 完善国债收益率曲线机制的建议 | 第65-68页 |
| ·构建多层次国债市场体系 | 第65页 |
| ·建建立统一的债券托管结算体系 | 第65-66页 |
| ·完善国债的期限品种结构 | 第66页 |
| ·丰富市场交易方式 | 第66页 |
| ·设立债券基金 | 第66-67页 |
| ·完善做市场制度 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70页 |