| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 前言 | 第7-13页 |
| ·期权的产生与发展 | 第7-9页 |
| ·记号 | 第9-13页 |
| 第二章 标准欧式期权的定价 | 第13-15页 |
| 第三章 欧式重置期权的定价 | 第15-31页 |
| ·引言 | 第15页 |
| ·欧式单点时间重置期权的定价 | 第15-24页 |
| ·市场模型与鞅测度 | 第15-16页 |
| ·欧式单点时间重置期权的定价 | 第16-24页 |
| ·欧式单点水平重置期权的定价 | 第24-31页 |
| ·预备知识 | 第25页 |
| ·欧式单点水平重置期权的定价 | 第25-31页 |
| 第四章 欧式上限型重置期权的定价 | 第31-53页 |
| ·引言 | 第31页 |
| ·欧式单点时间上限型重置期权的定价 | 第31-44页 |
| ·欧式单点水平上限型重置期权的定价 | 第44-52页 |
| ·欧式上限型重置期权的定价公式的推广 | 第52-53页 |
| 第五章 结论与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
| 攻读学位期间的主要研究成果 | 第61页 |