| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第1章 前言 | 第10-21页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-20页 |
| ·债券市场在国家经济中的重要地位 | 第11-13页 |
| ·我国债券市场的结构特征：市场分立、流动性与异常交易 | 第13-19页 |
| ·研究意义及学术贡献 | 第19-20页 |
| ·论文结构及数据来源 | 第20-21页 |
| 第2章 文献综述 | 第21-28页 |
| ·金融市场的微观结构与流动性 | 第21-24页 |
| ·流动性的微观结构理论 | 第21-22页 |
| ·流动性的资产定价理论 | 第22-23页 |
| ·债券市场的流动性研究 | 第23-24页 |
| ·市场的异常交易和操纵行为 | 第24-26页 |
| ·我国银行间债券市场的流动性和异常交易 | 第26-28页 |
| 第3章 银行间债券市场流动性研究 | 第28-80页 |
| ·流动性的度量 | 第28-36页 |
| ·传统的度量方式：买卖价差和交易量 | 第28-29页 |
| ·更为稳健的度量方式：价格影响系数 | 第29-32页 |
| ·新的探索：流动性指标的聚类分析 | 第32-36页 |
| ·银行间债券市场的流动性交易特征 | 第36-43页 |
| ·债券交易行为的分类：流动性交易和信息性交易 | 第36页 |
| ·流动性交易和信息性交易的区分 | 第36-40页 |
| ·流动性交易的影响因素 | 第40-43页 |
| ·银行间债券市场有效价差 | 第43-47页 |
| ·有效价差模型 | 第43-45页 |
| ·有效价差估计结果 | 第45-47页 |
| ·买卖价差的隐含成本 | 第47-62页 |
| ·买卖价差隐含成本的构成 | 第48-49页 |
| ·隐含成本的估计模型 | 第49-51页 |
| ·估计方法及结果 | 第51-62页 |
| ·价格影响系数 | 第62-70页 |
| ·银行间市场的价格影响分析 | 第63-67页 |
| ·上交所对银行间的交叉价格影响分析 | 第67-70页 |
| ·流动性溢价研究 | 第70-80页 |
| ·流动性和收益的衡量指标 | 第70-71页 |
| ·流动性是否被定价 | 第71-80页 |
| 第4章 银行间债券市场异常交易研究 | 第80-116页 |
| ·异常交易行为的界定 | 第80-90页 |
| ·市场内价格和市场外价格 | 第80-84页 |
| ·对敲和送钱交易 | 第84-90页 |
| ·银行间异常交易行为特点分析 | 第90-107页 |
| ·异常交易之间的相互关系 | 第90-95页 |
| ·投资者异常交易量的序贯特征：多维秩相关分析 | 第95-99页 |
| ·异常交易对上交所债券交易行为的影响：事件分析与随机抽样 | 第99-104页 |
| ·异常交易与上交所其它宏观指标间的引导关系 | 第104-107页 |
| ·异常交易行为是否提高了流动性 | 第107-111页 |
| ·交易量维度的流动性 | 第108-109页 |
| ·换手率维度的流动性 | 第109-110页 |
| ·有效价差维度的流动性 | 第110-111页 |
| ·异常交易行为的原因分析 | 第111-116页 |
| ·交易量排名及回购需要 | 第111-112页 |
| ·另一种假说：虚拟做市商 | 第112-116页 |
| 第5章 结论 | 第116-123页 |
| ·研究总结 | 第116-119页 |
| ·银行间债券市场的流动性 | 第116-117页 |
| ·银行间债券市场的异常交易 | 第117-119页 |
| ·研究的创新点及价值 | 第119-121页 |
| ·选题及数据的独特性 | 第119页 |
| ·对银行间债券市场异常交易行为的系统性关注 | 第119-120页 |
| ·多种实证研究方法的创新 | 第120-121页 |
| ·进一步研究的展望及监管建议 | 第121-123页 |
| 参考文献 | 第123-131页 |
| 致谢 | 第131-132页 |
| 附录A 零息票收益率曲线拟合 | 第132-136页 |
| 附录B 多维秩相关分析 | 第136-145页 |
| 附录C 银行间交易对交易所债券收益率的影响 | 第145-150页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第150页 |