| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目次 | 第8-11页 |
| 1 引言 | 第11-14页 |
| ·可转债的发展历程 | 第11页 |
| ·中国可转债市场 | 第11-12页 |
| ·可转债定价的研究历史 | 第12页 |
| ·本文研究课题 | 第12-14页 |
| 2 中国可转债定价 | 第14-26页 |
| ·中国可转债条款分析 | 第14-16页 |
| ·考虑赎回条款的可转债定价模型 | 第16-19页 |
| ·带向下修正和赎回条款的可转债定价模型 | 第19-22页 |
| ·数值结果 | 第22-25页 |
| ·对可转债条款的建议 | 第25-26页 |
| 3 随机利率下带规定时间重置条款的可转债定价 | 第26-36页 |
| ·本章背景 | 第26页 |
| ·常利率下的可转债定价 | 第26-28页 |
| ·随机利率下规定时间重置条款的可转债定价 | 第28-33页 |
| ·数值结果分析 | 第33-36页 |
| 4 总结 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第41页 |