| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目次 | 第9-10页 |
| 1 引言 | 第10-14页 |
| 2 Lévy过程简介 | 第14-28页 |
| ·Lévy过程和Lévy测度 | 第14-17页 |
| ·Lévy过程相关的基本定理 | 第17-21页 |
| ·指数Lévy模型 | 第21-24页 |
| ·等价鞅测度 | 第24-28页 |
| 3 指数方差伽玛模型 | 第28-42页 |
| ·方差伽玛过程 | 第29-31页 |
| ·指数方差伽玛模型 | 第31-34页 |
| ·鞅方法定价 | 第34-36页 |
| ·Monte Carlo | 第36-42页 |
| 4 可转债定价 | 第42-72页 |
| ·欧式可转债定价 | 第44-45页 |
| ·永久美式可转债定价 | 第45-53页 |
| ·美式可转债定价 | 第53-56页 |
| ·离散化方法 | 第56-62页 |
| ·实证分析 | 第62-72页 |
| 5 总结 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-80页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第80-81页 |
| 个人简历 | 第81页 |