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基于指数方差伽玛模型的金融衍生品定价

致谢第1-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-9页
目次第9-10页
1 引言第10-14页
2 Lévy过程简介第14-28页
   ·Lévy过程和Lévy测度第14-17页
   ·Lévy过程相关的基本定理第17-21页
   ·指数Lévy模型第21-24页
   ·等价鞅测度第24-28页
3 指数方差伽玛模型第28-42页
   ·方差伽玛过程第29-31页
   ·指数方差伽玛模型第31-34页
   ·鞅方法定价第34-36页
   ·Monte Carlo第36-42页
4 可转债定价第42-72页
   ·欧式可转债定价第44-45页
   ·永久美式可转债定价第45-53页
   ·美式可转债定价第53-56页
   ·离散化方法第56-62页
   ·实证分析第62-72页
5 总结第72-73页
参考文献第73-80页
攻读博士学位期间主要研究成果第80-81页
个人简历第81页

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