| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-17页 |
| ·本文的研究目的和意义 | 第9-10页 |
| ·本文的研究目的 | 第9-10页 |
| ·本文的研究意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外研究综述 | 第10-11页 |
| ·国内研究综述 | 第11-13页 |
| ·理论综述 | 第13-16页 |
| ·杜邦财务分析理论 | 第13页 |
| ·股东价值最大化理论 | 第13-14页 |
| ·经济增加值理论 | 第14-15页 |
| ·市场风险测量VaR 模型 | 第15-16页 |
| ·研究内容、方法及创新之处 | 第16-17页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第16页 |
| ·本文的研究方法 | 第16页 |
| ·本文的创新之处 | 第16-17页 |
| 第2章 我国金融类上市公司的收益分析 | 第17-33页 |
| ·每股收益（EPS） | 第17-18页 |
| ·每股收益的含义 | 第17页 |
| ·五家上市公司的每股收益分析 | 第17-18页 |
| ·市盈率（P/E） | 第18-20页 |
| ·市盈率的含义 | 第18页 |
| ·五家上市公司的市盈率分析 | 第18-20页 |
| ·净资产收益率(ROE)与总资产收益率(ROA) | 第20-21页 |
| ·ROE 与ROA 的含义 | 第20页 |
| ·五家上市公司的ROE 与ROA 分析 | 第20-21页 |
| ·杜邦分析 | 第21-26页 |
| ·杜邦分析的原理 | 第21-22页 |
| ·上市公司杜邦分析的特点及意义 | 第22-24页 |
| ·净资产现金收益率 | 第24页 |
| ·销售净利率 | 第24页 |
| ·资产周转率 | 第24页 |
| ·权益乘数 | 第24-25页 |
| ·五家上市公司杜邦分析 | 第25-26页 |
| ·经济增加值分析(EVA) | 第26-33页 |
| ·EVA 的基本理念 | 第26-27页 |
| ·我国金融类上市公司实施基于EVA 绩效评价体系的意义 | 第27-28页 |
| ·EVA 指标的计算方法 | 第28页 |
| ·税后净营业利润 | 第28-29页 |
| ·债务资本成本 | 第29页 |
| ·无风险收益率 | 第29-30页 |
| ·风险溢价 | 第30-31页 |
| ·权益资本成本 | 第31-32页 |
| ·加权平均资本成本 | 第32-33页 |
| ·五家金融类上市公司的EVA 值 | 第33页 |
| 第3章 我国金融类上市公司的风险分析 | 第33-42页 |
| ·VAR 的原理及应用 | 第33-35页 |
| ·VaR 的原理 | 第33-34页 |
| ·VaR 的应用 | 第34-35页 |
| ·VAR 的计算方法 | 第35-37页 |
| ·历史模拟法（Historical Simulation Method） | 第36页 |
| ·方差-协方差法（Variance-Covariance Method） | 第36-37页 |
| ·蒙特卡罗模拟法（Monte Carlo Simulation Method） | 第37页 |
| ·VAR 实证分析 | 第37-42页 |
| ·数据分析 | 第37-38页 |
| ·基本统计特征 | 第38页 |
| ·平稳性检验 | 第38-39页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第39页 |
| ·GARCH 模型 | 第39-41页 |
| ·用标准化t（d）分布计算VaR | 第41-42页 |
| 第4章 我国金融类上市公司提高收益与防范风险的对策 | 第42-47页 |
| ·加快进行资产结构调整，加强资本管理 | 第43页 |
| ·强化监管机构的监管能力 | 第43-44页 |
| ·控制经营成本 | 第44页 |
| ·加强金融产品的创新 | 第44-45页 |
| ·加强风险管理，建立有效的风险控制体系 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |
