| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-13页 |
| ·期权定价理论的研究背景 | 第6-7页 |
| ·期权概述 | 第7-10页 |
| ·期权的定义 | 第7页 |
| ·期权的基本类型 | 第7-8页 |
| ·期权的价格 | 第8-9页 |
| ·期权价格的基本影响因素 | 第9-10页 |
| ·本文研究的主要动机 | 第10-11页 |
| ·本文的内容与结构 | 第11-13页 |
| 第二章 Black-Scholes 模型下一篮子期货期权定价 | 第13-23页 |
| ·一篮子期权定价模型 | 第13-18页 |
| ·一篮子期货期权定价 | 第18-23页 |
| 第三章 跳扩散过程的基本理论 | 第23-30页 |
| ·跳扩散半鞅模型 | 第23-26页 |
| ·等价鞅测度条件及测度变换 | 第26-30页 |
| 第四章 跳扩散过程下一篮子期货期权定价 | 第30-48页 |
| ·HJM 模型及远期测度方法 | 第30-32页 |
| ·跳扩散过程下的远期与期货 | 第32-33页 |
| ·跳扩散过程下的期权定价模型 | 第33-39页 |
| ·跳扩散过程下的一篮子期权定价 | 第39-44页 |
| ·跳扩散过程下的一篮子期货期权定价 | 第44-48页 |
| 第五章 结论与研究展望 | 第48-49页 |
| ·结论 | 第48页 |
| ·研究展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |