| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 本文综述 | 第11-15页 |
| 第一篇 股指期货市场的介绍 | 第15-45页 |
| 第一章 股指期货介绍 | 第17-45页 |
| ·指数编制介绍 | 第17-25页 |
| ·股指期货背景知识介绍 | 第25-38页 |
| ·融资融券介绍 | 第38-45页 |
| 第二篇 股指期货的套期保值策略 | 第45-85页 |
| 第二章 套期保值比率估计方法 | 第47-65页 |
| ·引言 | 第47-48页 |
| ·套期保值的文献综述 | 第48-51页 |
| ·套期保值比率的估计方法 | 第51-57页 |
| ·套期保值效率的检验 | 第57-58页 |
| ·套期保值比率方法的比较 | 第58-62页 |
| ·小结 | 第62-65页 |
| 第三章 基于ADCCX模型的套期保值比率的估计 | 第65-73页 |
| ·方法描述 | 第65-68页 |
| ·“Samue1son效应”检验 | 第65页 |
| ·ADCCX模型 | 第65-68页 |
| ·实证检验 | 第68-72页 |
| ·小结 | 第72-73页 |
| 第四章 基于指数组合加权的套期保值比率估计及小结 | 第73-85页 |
| ·方法描述 | 第73-76页 |
| ·实证检验 | 第76-83页 |
| ·套期保值研究小结 | 第83-85页 |
| 第三篇 股指期货的投资策略 | 第85-141页 |
| 第五章 股指期货的套利策略 | 第87-115页 |
| ·股指期货套利的文献综述 | 第87-91页 |
| ·期现套利策略 | 第91-110页 |
| ·跨期套利 | 第110-115页 |
| 第六章 股指期货与A股市场的A1pha投资策略 | 第115-141页 |
| ·基于特征选择的投资策略 | 第115-127页 |
| ·封闭式基金折价率投资策略 | 第127-129页 |
| ·封闭式基金的持股集中度研究 | 第129-138页 |
| ·资产配置策略 | 第138-141页 |
| 第四篇 期货市场的风险管理及本文小结 | 第141-167页 |
| 第七章 期货市场的风险管理 | 第143-163页 |
| ·风险事件以及股指期货风险管理措施 | 第143-146页 |
| ·中心交易对手及LCH.Clearnet的风险管理措施 | 第146-154页 |
| ·运用CPSS/IOSCO建议对中国金融期货交易所的评估 | 第154-158页 |
| ·SPAN系统的计算方法介绍 | 第158-161页 |
| ·小结 | 第161-163页 |
| 第八章 本文小结及展望 | 第163-167页 |
| ·本文小结 | 第163-164页 |
| ·需要解决的问题 | 第164-167页 |
| 参考文献 | 第167-175页 |
| 致谢 | 第175-177页 |
| 攻读博士期间发表的论文 | 第177-178页 |