| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·选题的意义和目的 | 第13-14页 |
| ·本文的创新之处 | 第14-15页 |
| ·本文研究的主要内容和结构安排 | 第15-17页 |
| 第2章 均衡汇率决定和国际收支调整理论 | 第17-38页 |
| ·均衡汇率理论概述 | 第17-28页 |
| ·均衡汇率理论朔源 | 第17-19页 |
| ·均衡汇率理论的发展 | 第19-28页 |
| ·汇率波动与国际收支理论 | 第28-36页 |
| ·国际收支的弹性分析法 | 第28-32页 |
| ·国际收支吸收分析法 | 第32-36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 第3章 汇率时间序列波动特征、均衡汇率及其与进出口贸易关系的研究现状 | 第38-51页 |
| ·人民币汇率波动特征的研究现状 | 第38-42页 |
| ·均衡汇率理论与实证的研究现状 | 第42-46页 |
| ·基于结构方程的均衡汇率分析法综述 | 第42-44页 |
| ·基于简约方程的均衡汇率分析法综述 | 第44-46页 |
| ·汇率波动与进出口关系的研究现状 | 第46-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 第4章 基于Markov区制转移模型的人民币汇率波动机制研究 | 第51-66页 |
| ·研究背景 | 第51-52页 |
| ·对一般时间序列模型的回顾 | 第52-55页 |
| ·白噪声过程 | 第52页 |
| ·自回归(AR)模型 | 第52-53页 |
| ·滑动平均(MA)模型 | 第53页 |
| ·自回归滑动平均(ARMA)模型 | 第53-54页 |
| ·差分自回归滑动平均(ARIMA)模型 | 第54页 |
| ·门限自回归模型 | 第54页 |
| ·自回归条件异方差(ARCH)模型 | 第54-55页 |
| ·广义自回归条件异方差(GARCH)模型 | 第55页 |
| ·Markov区制转移模型的简介 | 第55-58页 |
| ·基于Markov区制转移模型的人民币实际有效汇率分析 | 第58-64页 |
| ·数据选取及数据的初步分析 | 第58-59页 |
| ·基于Markov区制转换模型的人民币实际有效汇率的波动性研究 | 第59-63页 |
| ·基于Markov区制转换模型的我国汇率管理的评论 | 第63-64页 |
| ·本章小结 | 第64-66页 |
| 第5章 基于状态空间模型的人民币均衡汇率研究 | 第66-79页 |
| ·研究背景 | 第66页 |
| ·模型简介 | 第66-70页 |
| ·状态空间模型的简介 | 第67页 |
| ·状态空间模型的估计 | 第67-70页 |
| ·基于状态空间模型的人民币均衡汇率研究 | 第70-77页 |
| ·变量选择 | 第70-73页 |
| ·基于状态空间模型的人民币均衡汇率研究 | 第73-76页 |
| ·政策评价和启示 | 第76-77页 |
| ·本章小节 | 第77-79页 |
| 第6章 基于面板数据模型和压力测试法的泛长三角经济圈对外贸易与汇率波动的关系 | 第79-99页 |
| ·本章研究背景 | 第79-80页 |
| ·面板数据模型 | 第80-84页 |
| ·对泛长三角经济圈出口贸易和汇率的关系的实证分析 | 第84-89页 |
| ·数据处理 | 第84页 |
| ·模型选择 | 第84-89页 |
| ·对实证分析结果的进一步思考 | 第89-96页 |
| ·对出口惯性和出口弹性系数的考察 | 第89-90页 |
| ·对泛长三角经济圈出口的深层次分析:压力测试 | 第90-96页 |
| ·对人民币升值与泛长三角经济圈关系的分析讨论 | 第96-97页 |
| ·本章小结 | 第97-99页 |
| 第7章 全文总结 | 第99-102页 |
| 参考文献 | 第102-111页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的成果 | 第111-112页 |
| 致谢 | 第112-114页 |
| 在校期间获得奖励 | 第114-115页 |
