国际大宗商品价格波动中的中国因素研究--基于RJ/CRB指数的实证分析
| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 文献综述小结 | 第16页 |
| 1.3 研究目标和研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第17页 |
| 1.4 研究方法及创新之处 | 第17-19页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.2 主要的创新之处 | 第18-19页 |
| 第2章 大宗商品市场发展现状 | 第19-27页 |
| 2.1 大宗商品市场发展现状 | 第19-22页 |
| 2.1.1 大宗商品的定义与分类 | 第19页 |
| 2.1.2 大宗商品价格 | 第19-20页 |
| 2.1.3 具有定价功能的大宗商品期货交易所 | 第20-21页 |
| 2.1.4 国内期货交易所及交易品种 | 第21-22页 |
| 2.2 大宗商品价格变动趋势分析 | 第22-27页 |
| 2.2.1 大宗商品期货价格波动状况 | 第24页 |
| 2.2.2 大宗商品现货价格走势 | 第24-27页 |
| 第3章 大宗商品价格波动的理论分析 | 第27-38页 |
| 3.1 “中心--外围”理论与国际市场 | 第27-28页 |
| 3.2 供给需求与大宗商品价格 | 第28-30页 |
| 3.3 货币政策对大宗商品价格的影响 | 第30-33页 |
| 3.3.1 货币供应量 | 第31-32页 |
| 3.3.2 利率 | 第32-33页 |
| 3.4 投机因素对大宗商品价格的影响 | 第33-35页 |
| 3.5 市场间联动因素对大宗商品价格的影响 | 第35-36页 |
| 3.6 其他因素 | 第36页 |
| 3.7 本章小结 | 第36-38页 |
| 第4章 大宗商品价格波动的实证分析 | 第38-51页 |
| 4.1 变量选取与数据处理 | 第38-40页 |
| 4.2 实证检验 | 第40-42页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第40-41页 |
| 4.2.2 格兰杰因果关系检验 | 第41-42页 |
| 4.3 向量误差修正(VEC)模型实证分析 | 第42-50页 |
| 4.3.1 脉冲响应函数分析 | 第43-48页 |
| 4.3.2 方差分解 | 第48-50页 |
| 4.4 实证结论 | 第50-51页 |
| 第5章 结论和建议 | 第51-56页 |
| 5.1 结论 | 第51页 |
| 5.2 对中国大宗商品战略的启示 | 第51-55页 |
| 5.2.1 基于基本面的政策建议 | 第51-53页 |
| 5.2.2 基于金融属性的政策建议 | 第53-55页 |
| 5.3 展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 后记 | 第60页 |
