基于波动性分析的汇率风险测度研究
| ABSTRACT | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-11页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第11-17页 |
| ·汇率市场的波动性研究综述 | 第11-14页 |
| ·汇率市场的风险控制研究综述 | 第14-17页 |
| ·研究目标内容和研究方法 | 第17-19页 |
| ·研究目标 | 第17页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| 第2章 汇率风险及波动性分析的相关理论基础 | 第19-24页 |
| ·汇率风险的定义及分类 | 第19-20页 |
| ·汇率风险的定义 | 第19页 |
| ·汇率风险的分类 | 第19页 |
| ·影响汇率波动的因素 | 第19-20页 |
| ·汇率波动性预测方法 | 第20-21页 |
| ·汇率风险的测定方法 | 第21-24页 |
| ·汇率风险的测定方法 | 第21-22页 |
| ·金融市场风险测度方法的评价 | 第22-24页 |
| 第3章 汇率波动性预测模型及汇率风险测度模型介绍 | 第24-31页 |
| ·汇率波动性分析基本模型-ARCH族模型 | 第24-25页 |
| ·ARCH模型 | 第24页 |
| ·GARCH模型 | 第24-25页 |
| ·EGARCH模型 | 第25页 |
| ·基于VaR方法的风险测度模型 | 第25-31页 |
| ·VaR模型的基本概念 | 第25-26页 |
| ·VaR值的计算 | 第26-31页 |
| 第4章 对人民币汇率波动风险的实证度量 | 第31-46页 |
| ·样本数据的选取及说明 | 第31页 |
| ·人民币汇率收益率序列的波动特征分析 | 第31-36页 |
| ·人民币对数收益序列的正态性检验 | 第32页 |
| ·人民币汇率对数收益率序列的相关性检验 | 第32-33页 |
| ·平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·人民币汇率对数收益率的ARCH效应检验 | 第34页 |
| ·结论 | 第34-36页 |
| ·基于VaR参数法对人民币汇率风险的度量 | 第36-46页 |
| ·人民币汇率波动模型的识别与建立 | 第36-41页 |
| ·预测和评估 | 第41页 |
| ·风险测度模型的检验 | 第41-44页 |
| ·计算结果分析 | 第44-46页 |
| 第5章 研究结论 | 第46-49页 |
| ·结论 | 第46-48页 |
| ·本文研究的局限性 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录 | 第53-66页 |
| 致谢 | 第66-68页 |
| 研究生履历 | 第68-69页 |
