| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 第一节 研究背景 | 第9-12页 |
| 第二节 研究意义 | 第12页 |
| 第三节 文献综述 | 第12-15页 |
| 第四节 研究思路 | 第15-17页 |
| 第五节 研究内容及研究方法 | 第17-18页 |
| 一 研究内容 | 第17-18页 |
| 二 研究方法 | 第18页 |
| 第六节 本文可能的创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 机构投资者对上市开放式基金套利的理论分析 | 第19-33页 |
| 第一节 机构投资者对上市开放式基金套利的动因 | 第19-21页 |
| 一 上市开放式基金场内场外市场日常价差的存在 | 第19-20页 |
| 二 上市开放式基金场内场外市场异常价差的存在 | 第20-21页 |
| 第二节 机构投资者对上市开放式基金套利的机理 | 第21-30页 |
| 一 现金套利机制 | 第21-27页 |
| 二 基金份额套利机制 | 第27-28页 |
| 三 货币和基金混合套利机制 | 第28-29页 |
| 四 指数基金套利 | 第29-30页 |
| 第三节机构投资者对上市开放式基金套利的制约因素 | 第30-33页 |
| 一 流动性不足 | 第30-31页 |
| 二 套利的周期比较长 | 第31页 |
| 三 上市开放式基金净值发布机制存在缺陷 | 第31-32页 |
| 四 上市开放式基金在持续报价方面存在问题 | 第32-33页 |
| 第三章 机构投资者对上市开放式基金套利效应的实证分析 | 第33-49页 |
| 第一节 研究设计 | 第33-37页 |
| 一 样本选取与数据来源 | 第33页 |
| 二 研究变量及其说明 | 第33-36页 |
| 三 模型的设定 | 第36-37页 |
| 第二节 描述性统计分析 | 第37-42页 |
| 一 机构投资者对上市开放式基金的套利 | 第37-40页 |
| 二 所选变量的统计结果 | 第40-42页 |
| 第三节 实证检验结果及其分析 | 第42-49页 |
| 第四章 研究结论及政策建议 | 第49-53页 |
| 第一节 研究结论 | 第49-50页 |
| 第二节 政策建议 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |