| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献述评 | 第10-15页 |
| 1.2.1 研究商业银行风险承担的文献 | 第10-12页 |
| 1.2.2 研究商业银行效率的文献 | 第12-13页 |
| 1.2.3 研究商业银行风险承担与效率的文献 | 第13-15页 |
| 1.3 研究的主要内容和方法 | 第15-18页 |
| 1.3.1 研究的主要内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第16页 |
| 1.3.4 本文解决的问题及创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 商业银行风险承担与商业银行效率 | 第18-28页 |
| 2.1 商业银行风险承担理论概述 | 第18-22页 |
| 2.1.1 商业银行风险的含义与类别 | 第18页 |
| 2.1.2 商业银行风险承担的界定 | 第18-19页 |
| 2.1.3 商业银行风险承担行为的测度方法 | 第19-21页 |
| 2.1.4 商业银行风险承担行为的成因 | 第21-22页 |
| 2.2 商业银行效率理论概述 | 第22-28页 |
| 2.2.1 商业银行效率界定 | 第22-23页 |
| 2.2.2 商业银行效率的理论 | 第23-25页 |
| 2.2.3 商业银行效率的研究方法 | 第25-28页 |
| 第三章 数据包络分析(DEA)模型 | 第28-34页 |
| 3.1 规模报酬不变的CCR模型 | 第29-31页 |
| 3.2 规模报酬可变的BCC模型 | 第31-32页 |
| 3.3 MALMQUIST指数模型 | 第32-34页 |
| 第四章 我国上市银行风险承担与效率关系的实证研究 | 第34-52页 |
| 4.1 样本选择及数据来源 | 第34-35页 |
| 4.2 我国上市银行风险承担测算 | 第35-37页 |
| 4.3 基于DEA模型的银行效率测算 | 第37-43页 |
| 4.3.1 投入产出的界定 | 第37-39页 |
| 4.3.2 效率测度结果及分析 | 第39-43页 |
| 4.4 基于面板模型的风险承担与效率关系的实证分析 | 第43-49页 |
| 4.4.1 提出假设 | 第43页 |
| 4.4.2 建立模型 | 第43-46页 |
| 4.4.3 模型估计结果 | 第46-49页 |
| 4.5 实证结论 | 第49-52页 |
| 4.5.1 不同类型银行的风险承担水平存在明显差别 | 第49-50页 |
| 4.5.2 技术进步促进银行效率提升 | 第50页 |
| 4.5.3 银行风险承担与银行效率负相关 | 第50页 |
| 4.5.4 不同类型银行风险承担对银行效率的影响程度不同 | 第50-52页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第52-54页 |
| 5.1 主要结论 | 第52页 |
| 5.2 政策建议 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-62页 |
| 附录A (攻读硕士学位期间发表的论文) | 第62页 |
