| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 课题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 .国内外在该方向的研究现状及分析 | 第11-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-17页 |
| 1.2.3 国内外文献综述的简析 | 第17-18页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第18-20页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第18页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第18-20页 |
| 第2章 理论综述及影响因素分析 | 第20-26页 |
| 2.1 理论基础 | 第20-21页 |
| 2.1.1 投资组合理论 | 第20-21页 |
| 2.1.2 行为金融理论 | 第21页 |
| 2.2 股票市场和债券市场相关性的机理 | 第21-25页 |
| 2.2.1 微观视角下股票市场和债券市场相关性机理 | 第22页 |
| 2.2.2 影响股票市场和债券市场相关性的宏观视角 | 第22-23页 |
| 2.2.3 影响股票市场和债券市场动态相关性的因素分析 | 第23-25页 |
| 2.3 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 股票市场与债券市场的动态相关性实证分析 | 第26-41页 |
| 3.1 数据来源与样本分析 | 第26-31页 |
| 3.1.1 样本选择与数据来源 | 第26-27页 |
| 3.1.2 变量的描述性统计特征 | 第27-28页 |
| 3.1.3 序列的单位根、自相关和异方差检验 | 第28-29页 |
| 3.1.4 股票市场与债券市场走势分析 | 第29-31页 |
| 3.2 基于DCC-MVGARCH模型的股债相关性实证分析 | 第31-37页 |
| 3.2.1 DCC-MVGARCH模型概念 | 第31-32页 |
| 3.2.2 DCC-MVGARCH模型原理 | 第32-34页 |
| 3.2.3 股票市场与债券市场动态相关性分析 | 第34-37页 |
| 3.3 基于小波分析的股债市场间动态相关性分析 | 第37-40页 |
| 3.3.1 小波分析原理及函数选择 | 第37-39页 |
| 3.3.2 小波分析结果及分析 | 第39-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 股票市场与债券市场的动态相关性影响因素实证分析 | 第41-55页 |
| 4.1 宏微观影响因素的选择与数据处理 | 第41-48页 |
| 4.2 基于全部样本的VAR脉冲响应函数及方差分析 | 第48-50页 |
| 4.3 基于金融危机期间样本的脉冲响应函数及方差分析 | 第50-54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 附录 | 第57-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
