| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3.3 国内外文献综述评析 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容 | 第15-17页 |
| 1.5 技术路线 | 第17-18页 |
| 第2章 金融危机传染研究理论框架 | 第18-26页 |
| 2.1 金融危机定义 | 第18页 |
| 2.2 金融危机传染 | 第18-21页 |
| 2.2.1 金融危机传染内涵 | 第18-19页 |
| 2.2.2 金融危机传染机制 | 第19-21页 |
| 2.3 分形市场理论 | 第21-24页 |
| 2.3.1 分形市场介绍 | 第21-23页 |
| 2.3.2 分形市场分析方法 | 第23-24页 |
| 2.4 基于Copula模型金融危机传染机理分析 | 第24-25页 |
| 2.5 基于VAR模型的金融危机传染机理分析 | 第25页 |
| 2.6 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 基于Copula模型的中美金融危机传染实证研究 | 第26-40页 |
| 3.1 静态Copula模型构建 | 第26-31页 |
| 3.1.1 Copula模型介绍 | 第26-28页 |
| 3.1.2 模型相关性测度指标 | 第28-29页 |
| 3.1.3 模型参数估计方法 | 第29-30页 |
| 3.1.4 模型参数检验方法 | 第30-31页 |
| 3.2 静态Copula模型实证分析 | 第31-35页 |
| 3.2.1 样本数据选择与处理 | 第31页 |
| 3.2.2 描述性统计分析 | 第31-32页 |
| 3.2.3 多分形谱计算标准化收益率 | 第32-34页 |
| 3.2.4 实证结果及分析 | 第34-35页 |
| 3.3 时变SJC-Copula模型实证分析 | 第35-39页 |
| 3.3.1 时变SJC-Copula建模 | 第35页 |
| 3.3.2 实证结果及分析 | 第35-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 基于VAR模型的中美金融危机传染实证研究 | 第40-48页 |
| 4.1 数据选取与分析 | 第40-41页 |
| 4.1.1 样本数据选择与处理 | 第40-41页 |
| 4.1.2 “危险期”与“非危险期”的划分 | 第41页 |
| 4.2 平稳性检验 | 第41-42页 |
| 4.3 格兰杰因果检验 | 第42-43页 |
| 4.4 脉冲响应分析 | 第43-46页 |
| 4.5 本章小结 | 第46-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54页 |