| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第15-16页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第16-18页 |
| 第二章 基础理论 | 第18-28页 |
| 2.1 随机环境下的投资组合模型 | 第18-21页 |
| 2.1.1 均值-方差模型 | 第18页 |
| 2.1.2 均值-绝对偏差模型 | 第18-19页 |
| 2.1.3 均值-方差-偏度模型 | 第19-20页 |
| 2.1.4 极大极小模型 | 第20页 |
| 2.1.5 多目标优化模型 | 第20-21页 |
| 2.2 模糊环境下的投资组合模型 | 第21-26页 |
| 2.2.1 模糊集理论 | 第21-23页 |
| 2.2.2 可能性投资组合模型 | 第23-24页 |
| 2.2.3 可信性投资组合模型 | 第24页 |
| 2.2.4 基于模糊决策的投资组合模型 | 第24页 |
| 2.2.5 模糊线性规划 | 第24-26页 |
| 2.3 基于前景理论的投资组合模型 | 第26-27页 |
| 2.3.1 前景理论 | 第26-27页 |
| 2.3.2 基于前景理论的投资组合模型 | 第27页 |
| 2.4 小结 | 第27-28页 |
| 第三章 基于不同风险态度下的模糊投资组合模型研究 | 第28-41页 |
| 3.1 基本理论 | 第28-29页 |
| 3.2 基于不同风险态度的模糊投资组合模型研究 | 第29-34页 |
| 3.2.1 构建含有风险态度适应值的投资组合模型 | 第29-31页 |
| 3.2.2 三种不同风险态度下的投资组合模型 | 第31-32页 |
| 3.2.3 含有交易费用的三种不同风险态度投资组合模型 | 第32-34页 |
| 3.3 实证分析 | 第34-40页 |
| 3.3.1 无交易费用的三种不同风险态度模型讨论 | 第34-36页 |
| 3.3.2 同一风险态度下不同k值的讨论 | 第36-37页 |
| 3.3.3 带有交易费用的不同风险态度的讨论 | 第37-39页 |
| 3.3.4 同一风险态度下有无交易费用的讨论 | 第39-40页 |
| 3.4 结论 | 第40-41页 |
| 第四章 不同权重函数的模糊投资组合模型研究 | 第41-59页 |
| 4.1 基本理论 | 第41-42页 |
| 4.2 几种不同权重函数的讨论 | 第42-51页 |
| 4.2.1 形如f(γ)=(m+1)γ~m,m≥0的几种特殊权重函数 | 第42-46页 |
| 4.2.2 形如f(γ)=m/e~m-1 e~(my),m＞0的几种特殊权重函数 | 第46-48页 |
| 4.2.3 形如f(γ)=(m-1)((1/(1-γ)~(1/m))-1),m≥2的几种特殊权重函数 | 第48-51页 |
| 4.3 不同权重函数的模糊投资组合模型 | 第51-55页 |
| 4.3.1 不同权重函数的投资组合权重可能性收益和方差 | 第51-52页 |
| 4.3.2 不同权重函数的投资组合模型构建和分析 | 第52-55页 |
| 4.4 实证分析 | 第55-58页 |
| 4.5 小结 | 第58-59页 |
| 第五章 投资比例为模糊数的投资组合研究 | 第59-72页 |
| 5.1 收益和投资比例为三角形模糊数 | 第59-63页 |
| 5.2 收益率和投资比例为梯形模糊数 | 第63-67页 |
| 5.3 投资比例为模糊数的模型构建 | 第67-69页 |
| 5.4 应用实例 | 第69-71页 |
| 5.5 小结 | 第71-72页 |
| 第六章 带有投资者乐悲观程度和风险态度的模糊投资组合模型研究 | 第72-81页 |
| 6.1 基本理论 | 第72-75页 |
| 6.2 带有投资者乐悲观程度和风险态度的模糊投资组合模型 | 第75-76页 |
| 6.3 遗传算法 | 第76-77页 |
| 6.4 实证分析 | 第77-80页 |
| 6.5 小结 | 第80-81页 |
| 结论 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-87页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第87-88页 |
| 致谢 | 第88-89页 |
| 附表 | 第89页 |
