首页--经济论文--经济计划与管理论文--经济计算、经济数学方法论文--经济数学方法论文

高频数据的统计套利策略应用--基于上证50指数及成分股

摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 选题背景和研究意义第9-10页
        1.1.1 选题背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10页
    1.2 研究方法和思路第10-11页
    1.3 论文结构安排第11-12页
    1.4 论文特色之处第12-13页
第2章 文献综述和套利模型选择第13-18页
    2.1 文献综述第13-16页
        2.1.1 国外研究现状第14-15页
        2.1.2 国内研究现状第15-16页
    2.2 文献评述及套利策略选择第16-18页
第3章 基于协整模型的统计套利应用第18-35页
    3.1 数据的选取和处理第18-20页
    3.2 股票组合相关性分析第20-21页
    3.3 价格序列平稳性检验第21-23页
    3.4 股票组合协整关系验证第23-26页
    3.5 基于O-U过程和ARCH模型的套利分析第26-35页
        3.5.1 样本内套利研究第26-30页
        3.5.2 样本外套利研究第30-34页
        3.5.3 协整套利效果分析第34-35页
第4章 基于主成分模型的统计套利应用第35-44页
    4.1 主成分模型分析第35-39页
        4.1.1 主成分分析策略设计第35-36页
        4.1.2 主成分的提取及建立主成分回归模型第36-38页
        4.1.3 构建误差修正模型和价差序列第38-39页
    4.2 基于O-U过程和ARCH模型的套利分析第39-44页
        4.2.1 样本内套利研究第39-41页
        4.2.2 样本外套利研究第41-43页
        4.2.3 主成分套利效果分析第43-44页
结论和展望第44-46页
    结论第44-45页
    展望和不足第45-46页
参考文献第46-48页
致谢第48-49页

论文共49页,点击 下载论文
上一篇:高非线性双芯光纤可饱和吸收体的理论研究
下一篇:基于投资者主观因素的模糊投资组合模型研究