高频数据的统计套利策略应用--基于上证50指数及成分股
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 研究方法和思路 | 第10-11页 |
| 1.3 论文结构安排 | 第11-12页 |
| 1.4 论文特色之处 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述和套利模型选择 | 第13-18页 |
| 2.1 文献综述 | 第13-16页 |
| 2.1.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
| 2.1.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 2.2 文献评述及套利策略选择 | 第16-18页 |
| 第3章 基于协整模型的统计套利应用 | 第18-35页 |
| 3.1 数据的选取和处理 | 第18-20页 |
| 3.2 股票组合相关性分析 | 第20-21页 |
| 3.3 价格序列平稳性检验 | 第21-23页 |
| 3.4 股票组合协整关系验证 | 第23-26页 |
| 3.5 基于O-U过程和ARCH模型的套利分析 | 第26-35页 |
| 3.5.1 样本内套利研究 | 第26-30页 |
| 3.5.2 样本外套利研究 | 第30-34页 |
| 3.5.3 协整套利效果分析 | 第34-35页 |
| 第4章 基于主成分模型的统计套利应用 | 第35-44页 |
| 4.1 主成分模型分析 | 第35-39页 |
| 4.1.1 主成分分析策略设计 | 第35-36页 |
| 4.1.2 主成分的提取及建立主成分回归模型 | 第36-38页 |
| 4.1.3 构建误差修正模型和价差序列 | 第38-39页 |
| 4.2 基于O-U过程和ARCH模型的套利分析 | 第39-44页 |
| 4.2.1 样本内套利研究 | 第39-41页 |
| 4.2.2 样本外套利研究 | 第41-43页 |
| 4.2.3 主成分套利效果分析 | 第43-44页 |
| 结论和展望 | 第44-46页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 展望和不足 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
