| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 第二章 谱正Levy过程的最优分红问题 | 第14-27页 |
| §2.1 引言 | 第14-15页 |
| §2.2 模型及最优问题 | 第15-17页 |
| §2.3 阈值分红策略 | 第17-24页 |
| §2.4 最优分红策略 | 第24-27页 |
| 第三章 具有终值的谱正Levy过程的最优分红问题 | 第27-35页 |
| §3.1 引言 | 第27-29页 |
| §3.2 尺度函数 | 第29-30页 |
| §3.3 主要结果 | 第30-35页 |
| 第四章 障碍分红策略下的对偶风险模型 | 第35-45页 |
| §4.1 引言 | 第35-36页 |
| §4.2 期望折现分红总量 | 第36-42页 |
| §4.3 期望折现分红总量的矩母函数 | 第42-45页 |
| 第五章 具有有理拉普拉斯变换的跳跃过程的首出时问题 | 第45-63页 |
| §5.1 引言 | 第45-46页 |
| §5.2 预备知识 | 第46-47页 |
| §5.3 带状区域首出时的分布 | 第47-59页 |
| §5.4 在分红中的应用 | 第59-63页 |
| 第六章 具有随机投资回报的扩展Paulsen-Gjessing风险模型 | 第63-79页 |
| §6.1 引言 | 第63-64页 |
| §6.2 模型简介 | 第64-65页 |
| §6.3 Gerber-Shiu函数 | 第65-70页 |
| §6.4 折现分红总量 | 第70-79页 |
| 参考文献 | 第79-87页 |
| 攻读博士期间发表和完成的论文 | 第87-88页 |
| 致谢 | 第88页 |