| 附件 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.1 功能复制观对金融体系的意义 | 第10页 |
| 1.1.2 复制期权的现实意义 | 第10-11页 |
| 1.1.3 复制期权方法导论 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3 文章结构和框架 | 第12-14页 |
| 第二章 复制的技术原理 | 第14-20页 |
| 2.1 复制原理 | 第14-17页 |
| 2.1.1 BS 模型 | 第14-15页 |
| 2.1.2 基于 delta 中性的动态复制原理 | 第15-17页 |
| 2.2 复制的步骤 | 第17-20页 |
| 2.2.1 建仓 | 第17页 |
| 2.2.2 持仓管理 | 第17页 |
| 2.2.3 复制损益计算 | 第17-18页 |
| 2.2.4 复制方法优化策略 | 第18-19页 |
| 2.2.5 复制方法的时间优化策略 | 第19页 |
| 2.2.6 复制方法的空间优化策略 | 第19-20页 |
| 第三章 基于模拟数据动态复制 | 第20-32页 |
| 3.1 模拟股价走势 | 第20-21页 |
| 3.2 交易费用率对复制结果的影响 | 第21-24页 |
| 3.3 期权行权价对复制效果的影响 | 第24-26页 |
| 3.4 调仓频率对复制效果的影响 | 第26-28页 |
| 3.5 调仓空间对复制效果的影响 | 第28-31页 |
| 3.6 连续调仓策略和综合优化后复制效果对比 | 第31页 |
| 3.7 本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 基于 delta 的中性的动态复制原理的适用性分析 | 第32-44页 |
| 4.1 波动率的估计 | 第32页 |
| 4.2 沪深 300 指数期权的复制效果分析 | 第32-36页 |
| 4.2.1 近三年历史数据实证分析 | 第32-36页 |
| 4.2.2 总结和讨论 | 第36页 |
| 4.3 欧元外汇期权的复制效果分析 | 第36-39页 |
| 4.3.1 近三年历史数据实证分析 | 第36-39页 |
| 4.3.2 总结和讨论 | 第39页 |
| 4.4 期铜期权的复制效果分析 | 第39-43页 |
| 4.4.1 近三年历史数据实证分析 | 第39-43页 |
| 4.4.2 总结和讨论 | 第43页 |
| 4.5 本章小结 | 第43-44页 |
| 第五章 结构性理财产品的设计和复制 | 第44-53页 |
| 5.1 结构性产品的概述 | 第44-45页 |
| 5.1.1 结构性理财产品的定义 | 第44页 |
| 5.1.2 结构性理财产品的分类 | 第44页 |
| 5.1.3 结构性理财产品的发展现状 | 第44-45页 |
| 5.2 设计结构性产品并复制 | 第45-52页 |
| 5.2.1 挂钩沪深 300 指数的结构性产品的设计和复制 | 第46-48页 |
| 5.2.2 挂钩欧元的结构性产品的设计和复制 | 第48-50页 |
| 5.2.3 挂钩期铜的结构性的产品设计和复制 | 第50-52页 |
| 5.3 本章小结 | 第52-53页 |
| 第六章 总结和展望 | 第53-55页 |
| 6.1 研究内容与主要结论 | 第53-54页 |
| 6.2 本文的不足和展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |