| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 本章小结 | 第15-16页 |
| 第二章 理论模型与研究方法 | 第16-30页 |
| 2.1 相关背景知识 | 第16-21页 |
| 2.1.1 特征函数 | 第16页 |
| 2.1.2 傅立叶变换和反傅立叶变换在期权定价中的应用 | 第16-19页 |
| 2.1.3 布朗运动 | 第19页 |
| 2.1.4 莱维过程 | 第19-21页 |
| 2.1.5 Gamma过程 | 第21页 |
| 2.2 Black-Scholes模型 | 第21-22页 |
| 2.3 Cox-Ingersoll-Ross模型(CIR模型) | 第22-23页 |
| 2.4 Variance Gamma模型 | 第23-25页 |
| 2.5 带有随机到达的VG模型(VGSA模型) | 第25-26页 |
| 2.6 莱维期限结构模型 | 第26-28页 |
| 2.7 本章小结 | 第28-30页 |
| 第三章 模型实证研究思路 | 第30-34页 |
| 3.1 实证过程设计思路 | 第30-31页 |
| 3.2 莱维期限结构模型实证过程设计 | 第31-32页 |
| 3.3 VGSA模型实证过程设计 | 第32-33页 |
| 3.4 编码说明 | 第33页 |
| 3.5 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 模型实证分析 | 第34-58页 |
| 4.1 数据选取和数据处理 | 第34-40页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第34-37页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第37-40页 |
| 4.2 方法介绍 | 第40-43页 |
| 4.3 实证过程与结果分析 | 第43-57页 |
| 4.3.1 数据介绍和最优化函数的选取 | 第43页 |
| 4.3.2 参数选择与初始值设定 | 第43-45页 |
| 4.3.3 最优化与结果分析 | 第45-46页 |
| 4.3.4 预测能力 | 第46-50页 |
| 4.3.5 模型对比 | 第50-57页 |
| 4.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 第五章 总结与展望 | 第58-60页 |
| 5.1 总结 | 第58页 |
| 5.2 不足与展望 | 第58-60页 |
| 附录A 方法证明 | 第60-64页 |
| A.1 EM算法 | 第60-61页 |
| A.2 快速傅立叶变换 | 第61-64页 |
| 附录B 代码介绍 | 第64-68页 |
| B.1 EM算法 | 第64-66页 |
| B.2 特征方程 | 第66页 |
| B.3 目标函数设置部分 | 第66-67页 |
| B.4 快速傅立叶变换 | 第67-68页 |
| 附录C 实证数据中用到的期权的截止日期 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 附件 | 第75页 |