| 摘要 | 第10-12页 |
| ABSTRACT | 第12-14页 |
| 第1章 绪论 | 第15-22页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第15页 |
| 1.2 研究结构与创新点 | 第15-17页 |
| 1.2.1 论文研究结构 | 第15-16页 |
| 1.2.2 论文创新点 | 第16-17页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第17-22页 |
| 1.3.1 从有效市场假说到行为金融理论 | 第17-18页 |
| 1.3.2 反应过度与反应不足 | 第18-19页 |
| 1.3.3 多因子选股模型 | 第19-20页 |
| 1.3.4 选股因子有效性分析 | 第20-22页 |
| 第2章 行为金融因子与经典选股因子介绍 | 第22-27页 |
| 2.1 持续过度反应(Continuing Overreaction) | 第22-23页 |
| 2.2 趋势因子(Trend Factor) | 第23-25页 |
| 2.3 经典选股因子 | 第25-27页 |
| 第3章 模型构建与算法设计 | 第27-35页 |
| 3.1 因子有效性检验体系与方法 | 第27-30页 |
| 3.1.1 分层回测法 | 第27-28页 |
| 3.1.2 回归分析法 | 第28-30页 |
| 3.2 单因子选股模型 | 第30-31页 |
| 3.3 多因子量化选股模型 | 第31-35页 |
| 3.3.1 静态多因子量化选股模型 | 第31页 |
| 3.3.2 动态多因子量化选股模型 | 第31页 |
| 3.3.3 单因子选股后组合选股模型 | 第31-32页 |
| 3.3.4 多因子综合打分选股模型 | 第32页 |
| 3.3.5 因子权重分配方法 | 第32-35页 |
| 第4章 行为金融因子选股有效性分析 | 第35-51页 |
| 4.1 实证研究思路 | 第35-36页 |
| 4.2 数据选取与处理 | 第36页 |
| 4.3 持续过度反应因子构造与有效性分析 | 第36-43页 |
| 4.3.1 持续过度反应因子构造 | 第36-38页 |
| 4.3.2 持续过度反应因子有效性分析-分层回测法 | 第38-42页 |
| 4.3.3 持续过度反应因子有效性分析-回归分析法 | 第42-43页 |
| 4.3.4 持续过度反应因子有效性分析结论 | 第43页 |
| 4.4 趋势因子构造与有效性分析 | 第43-51页 |
| 4.4.1 趋势因子构造 | 第43-45页 |
| 4.4.2 趋势因子有效性分析-分层回测法 | 第45-49页 |
| 4.4.3 趋势因子有效性分析-回归分析法 | 第49-50页 |
| 4.4.4 趋势因子有效性分析结论 | 第50-51页 |
| 第5章 基于行为金融因子的多因子量化策略回测分析 | 第51-63页 |
| 5.1 实证研究思路 | 第51页 |
| 5.2 多因子量化选股模型构建 | 第51-53页 |
| 5.3 经典选股因子数据处理与计算 | 第53-54页 |
| 5.4 多因子量化选股策略回测分析 | 第54-61页 |
| 5.4.1 多因子策略回测基本设置 | 第54-55页 |
| 5.4.2 多因子综合打分选股、Rank-IC移动均值加权模型回测分析 | 第55-56页 |
| 5.4.3 多因子综合打分选股、IC_IR值加权模型回测分析 | 第56-58页 |
| 5.4.4 单因子选股后组合、Rank-IC移动均值加权模型回测分析 | 第58-60页 |
| 5.4.5 单因子选股后组合、IC_IR值加权模型回测分析 | 第60-61页 |
| 5.5 四个多因子模型回测结果对比与分析 | 第61-63页 |
| 第6章 总结与展望 | 第63-65页 |
| 6.1 总结 | 第63-64页 |
| 6.2 不足与展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第69页 |
