| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-14页 |
| 1.2 研究思路与总体框架 | 第14-15页 |
| 1.2.1 研究思路和方法 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究总体框架 | 第15页 |
| 1.3 本文的创新与不足 | 第15-17页 |
| 1.3.1 创新之处 | 第15-16页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第16-17页 |
| 2 文献综述 | 第17-23页 |
| 2.1 股票市场和债券市场收益率联动性的文献综述 | 第17-20页 |
| 2.2 股票市场和债券市场收益率联动性影响因素的文献综述 | 第20-22页 |
| 2.3 文献评述 | 第22-23页 |
| 3 股票市场与债券市场收益率联动的理论框架 | 第23-32页 |
| 3.1 股市和债市收益率联动的内在机制 | 第23-26页 |
| 3.1.1 预期视角 | 第23页 |
| 3.1.2 内在价值视角 | 第23-25页 |
| 3.1.3 投资者行为视角 | 第25-26页 |
| 3.2 影响股票与债券市场收益率联动性的因素 | 第26-32页 |
| 3.2.1 利率 | 第26-27页 |
| 3.2.2 通货膨胀率 | 第27-28页 |
| 3.2.3 货币供应量 | 第28-29页 |
| 3.2.4 汇率 | 第29-30页 |
| 3.2.5 固定资产投资 | 第30页 |
| 3.2.6 投资者情绪 | 第30-32页 |
| 4 股票市场与债券市场收益率联动的实证分析 | 第32-68页 |
| 4.1 股票市场与债券市场收益率联动的存在性检验 | 第32-58页 |
| 4.1.1 样本选取与数据处理 | 第32-33页 |
| 4.1.2 研究方法 | 第33-39页 |
| 4.1.3 实证检验及分析 | 第39-58页 |
| 4.2 宏观因素对股票市场与债券市场收益率联动性的影响研究 | 第58-68页 |
| 4.2.1 样本选取与数据来源 | 第58-61页 |
| 4.2.2 研究方法 | 第61-63页 |
| 4.2.3 实证检验及分析 | 第63-68页 |
| 5 结论及政策建议 | 第68-73页 |
| 5.1 结论 | 第68-69页 |
| 5.1.1 股债两市收益率联动存在性 | 第68-69页 |
| 5.1.2 股债两市收益率联动性影响因素 | 第69页 |
| 5.2 政策建议 | 第69-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |