| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法 | 第11页 |
| 1.4 研究论文的框架 | 第11-14页 |
| 第2章 相关理论和文献综述 | 第14-22页 |
| 2.1 投资组合理论 | 第14-17页 |
| 2.1.1 投资组合理论主要内容 | 第14-15页 |
| 2.1.2 投资组合理论的应用 | 第15-17页 |
| 2.2 国内外研究综述 | 第17-22页 |
| 2.2.1 国外研究文献综述 | 第17-18页 |
| 2.2.2 国内研究文献综述 | 第18-21页 |
| 2.2.3 国内外研究文献综述述评 | 第21-22页 |
| 第3章 我国保险公司投资资产配置策略现状 | 第22-30页 |
| 3.1 我国保险公司资金运用及收益率现状 | 第22-23页 |
| 3.1.1 保险资金运用率 | 第22-23页 |
| 3.1.2 保险资金投资收益率 | 第23页 |
| 3.2 我国保险公司投资渠道及配置比例现状 | 第23-26页 |
| 3.2.1 保险资金投资渠道 | 第24-25页 |
| 3.2.2 保险资金投资资产比例及监管限制 | 第25-26页 |
| 3.3 我国保险公司资产配置策略问题汇总 | 第26-30页 |
| 3.3.1 保险资金投资比例不合理 | 第26-27页 |
| 3.3.2 资产负债不匹配 | 第27-28页 |
| 3.3.3 保险资金运用风险控制能力不足 | 第28-29页 |
| 3.3.4 投资组合配置策略效率低 | 第29-30页 |
| 第4章 保险公司投资资产配置策略实证分析 | 第30-44页 |
| 4.1 最优资产配置策略模型构建基础 | 第30-36页 |
| 4.1.1 资产类型选择及预期收益率 | 第30-33页 |
| 4.1.2 资产配置比例监管限制 | 第33页 |
| 4.1.3 资产风险计量 | 第33-35页 |
| 4.1.4 资产风险相关系数 | 第35-36页 |
| 4.2 模型构建及求解 | 第36-39页 |
| 4.2.1 最优资产配置策略模型构建 | 第36-37页 |
| 4.2.2 策略模型求解与分析 | 第37-38页 |
| 4.2.3 马科维茨模型与本文模型的比较 | 第38-39页 |
| 4.3 我国保险公司资产配置与模型比较分析 | 第39-43页 |
| 4.3.1 保险公司最新资产配置比较分析 | 第39-41页 |
| 4.3.2 各公司历史资产配置变化趋势分析 | 第41-43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 第5章 结论及建议 | 第44-47页 |
| 5.1 结论与展望 | 第44页 |
| 5.2 我国保险公司投资资产配置策略优化建议 | 第44-47页 |
| 5.2.1 最优资产配置策略模型构建 | 第44-45页 |
| 5.2.2 减少定期存款投资,加强多元化投资理念 | 第45页 |
| 5.2.3 保险公司应根据实际情况调整资产配置策略 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附件 | 第50页 |