一种基于数据挖掘的量化投资系统的设计与实现
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第6-10页 |
| 1.1 研究背景及其意义 | 第6-7页 |
| 1.2 量化投资软件开发 | 第7页 |
| 1.3 本文的研究开发内容 | 第7-8页 |
| 1.4 主要研发工作成果 | 第8-9页 |
| 1.5 本文的组织 | 第9-10页 |
| 第二章 一种基于数据挖掘的量化投资框架 | 第10-19页 |
| 2.1 量化投资 | 第10-13页 |
| 2.1.1 什么是量化投资 | 第10-11页 |
| 2.1.2 量化投资的优点 | 第11-12页 |
| 2.1.3 量化投资的发展 | 第12-13页 |
| 2.2 数据挖掘技术介绍 | 第13-15页 |
| 2.3 问题描述 | 第15-17页 |
| 2.4 一种基于数据挖掘的量化投资软件框架 | 第17-18页 |
| 2.5 小结 | 第18-19页 |
| 第三章 交易序列模式挖掘 | 第19-31页 |
| 3.1 序列模式挖掘 | 第19页 |
| 3.2 原子序列模式 | 第19-23页 |
| 3.3 模式相似性 | 第23-25页 |
| 3.4 TOP-K模式挖掘 | 第25页 |
| 3.5 基于模式的金融产品聚类 | 第25-30页 |
| 3.6 小结 | 第30-31页 |
| 第四章 交易价格预测与交易决策 | 第31-43页 |
| 4.1 预测与决策的基本步骤 | 第31-32页 |
| 4.2 模式查询分析 | 第32-33页 |
| 4.3 预测 | 第33-35页 |
| 4.4 预测评估 | 第35-42页 |
| 4.5 小结 | 第42-43页 |
| 第五章 一种交易下单策略的实现 | 第43-52页 |
| 5.1 下单策略选择 | 第43-45页 |
| 5.1.1 交易下单面临的问题 | 第43页 |
| 5.1.2 下单策略描述 | 第43-45页 |
| 5.2 下单算法 | 第45-48页 |
| 5.2.1 算法步骤 | 第45-46页 |
| 5.2.2 算法流程图 | 第46-48页 |
| 5.3 实现与实验分析 | 第48-51页 |
| 5.3.1 实现 | 第48-51页 |
| 5.3.2 实验分析 | 第51页 |
| 5.4 小结 | 第51-52页 |
| 第六章 总结 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
