| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-20页 |
| §1 .1 随机控制理论及投资组合问题 | 第8-9页 |
| §1.2 内部人交易模型及问题背景 | 第9-12页 |
| §1.3 递归随机控制和对应的随机微分效用函数 | 第12-14页 |
| §1.4 推广的验证定理和相关的投资消费组合问题 | 第14-16页 |
| §1.5 非Lipschitz条件下的动态规划原理和粘性解理论 | 第16-20页 |
| 第二章 信息不对称下的内部人交易和“随机压力”下的定价规则 | 第20-38页 |
| §2.1 引言 | 第20-21页 |
| §2 .2 市场模型及主要结果 | 第21-25页 |
| §2.3 主要定理的证明 | 第25-33页 |
| §2.4 附录 | 第33-35页 |
| §2.5 结论和研究方向 | 第35-38页 |
| 第三章 递归效用下稳健的最优投资消费 | 第38-54页 |
| §3.1 引言 | 第38页 |
| §3.2 验证定理 | 第38-41页 |
| §3 .3 金融模型和稳健的最优化问题 | 第41-45页 |
| 3.3.1 金融模型 | 第41-42页 |
| 3.3.2 稳健的最优化问题 | 第42-45页 |
| §3.4 稳健的最优消费投资决策 | 第45-47页 |
| §3.5 应用：Heston模型 | 第47-50页 |
| §3.6 具有GSDU的投资者的最优投资消费 | 第50-52页 |
| §3.7 小结 | 第52-54页 |
| 第四章 非Lipschitz条件下的随机最优控制的动态规划 | 第54-72页 |
| §4.1 引言 | 第54-55页 |
| §4.2 递归控制问题 | 第55-60页 |
| §4.3 拓展的动态规划原理 | 第60-61页 |
| §4.4 H J B方程的粘性解 | 第61-72页 |
| 4.4.1 f有界连续和h有界下的粘性解理论 | 第62-68页 |
| 4.4.2 f关于y局部Lip且f(t,O,y,O,v)有界下的粘性解理论 | 第68-72页 |
| 参考文献 | 第72-82页 |
| 攻读博士期间的论文成果 | 第82-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
