| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究现状及问题的提出 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国内外研究综述 | 第12-16页 |
| 1.2.2 国内外研究缺陷 | 第16页 |
| 1.3 本论文研究思路及研究框架 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第17-18页 |
| 1.4 本论文研究方法 | 第18页 |
| 1.5 本论文的创新与不足 | 第18-21页 |
| 第二章 股市市场质量分析的理论基础 | 第21-26页 |
| 2.1 市场质量的含义 | 第21-22页 |
| 2.2 市场质量指标 | 第22-26页 |
| 2.2.1 市场流动性 | 第22-23页 |
| 2.2.2 市场波动性 | 第23-24页 |
| 2.2.3 市场有效性 | 第24-25页 |
| 2.2.4 市场透明性 | 第25-26页 |
| 第三章 T+1 与T+0 交易制度的市场流动性比较研究 | 第26-35页 |
| 3.1 流动性的主要衡量方法 | 第26-27页 |
| 3.2 实证研究及分析 | 第27-33页 |
| 3.2.1 样本选取与数据来源 | 第27-28页 |
| 3.2.2 流动性指标选取与实证方法选择 | 第28-30页 |
| 3.2.3 两种交易制度实证研究结果及比较分析 | 第30-33页 |
| 3.3 小结及原因分析 | 第33-35页 |
| 第四章 T+1 与T+0 交易制度的市场波动性比较研究 | 第35-43页 |
| 4.1 波动率的主要度量方法 | 第35-37页 |
| 4.2 实证研究及分析 | 第37-42页 |
| 4.2.1 样本选取与数据来源 | 第37-38页 |
| 4.2.2 波动率度量方法选取与实证方法选择 | 第38-39页 |
| 4.2.3 两种交易制度实证研究结果及比较分析结论 | 第39-42页 |
| 4.3 小结及原因分析 | 第42-43页 |
| 第五章 T+1 与T+0 交易制度的市场有效性比较研究 | 第43-47页 |
| 5.1 有效性主要度量方法 | 第43-44页 |
| 5.2 实证研究及分析 | 第44-46页 |
| 5.2.1 样本选取与数据来源 | 第44-45页 |
| 5.2.2 实证方法选取 | 第45页 |
| 5.2.3 两种交易制度实证研究结果及比较分析结论 | 第45-46页 |
| 5.3 小结及原因分析 | 第46-47页 |
| 第六章 对我国目前市场交易制度选择的建议 | 第47-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录A（攻读学位期间所发表的学术论文） | 第57-58页 |
| 详细摘要 | 第58-67页 |
| 文献报告综述 | 第67-73页 |
| 参考文献 | 第72-73页 |
| 附表 | 第73-75页 |
