股市高交易量对股票收益率影响的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究现状 | 第11-12页 |
| 1.4 研究思路和创新之处 | 第12页 |
| 1.5 研究内容 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-23页 |
| 2.1 国外量价关系研究综述 | 第14-20页 |
| 2.1.1 混合分布假说(MDH) | 第15-17页 |
| 2.1.2 信息惯序到达模型(JSF) | 第17-18页 |
| 2.1.3 判断差异模型(DO) | 第18-19页 |
| 2.1.4 噪声交易理性预期模型 | 第19页 |
| 2.1.5 可视性假说 | 第19-20页 |
| 2.2 国内量价关系研究综述 | 第20-22页 |
| 2.3 国外基本理论对本文研究的支持 | 第22-23页 |
| 第三章 实证研究 | 第23-44页 |
| 3.1 事件研究法 | 第23页 |
| 3.2 样本数据选取区间 | 第23-24页 |
| 3.3 主要变量说明 | 第24-25页 |
| 3.3.1 高交易量的定义 | 第24-25页 |
| 3.3.2 收益率的定义 | 第25页 |
| 3.4 实证结果分析 | 第25-42页 |
| 3.4.1 主板数据统计分析 | 第26-32页 |
| 3.4.2 中小板数据统计分析 | 第32-37页 |
| 3.4.3 创业板数据统计分析 | 第37-42页 |
| 3.5 主板、中小板、创业板实证结果对比分析 | 第42-44页 |
| 第四章 高交易量对股票收益率的影响因素实证分析 | 第44-48页 |
| 4.1 高交易量对股票收益率的影响因素的模型 | 第44-45页 |
| 4.1.1 研究假设 | 第44页 |
| 4.1.2 变量的选择 | 第44页 |
| 4.1.3 模型的建立 | 第44-45页 |
| 4.2 实证结果分析 | 第45-47页 |
| 4.2.1 高交易量确定日影响因素的实证研究 | 第45-46页 |
| 4.2.2 高交易量短期窗口的影响因素的实证研究 | 第46页 |
| 4.2.3 高交易量中期窗口影响因素的实证研究 | 第46-47页 |
| 4.3 实证分析结果总结 | 第47-48页 |
| 第五章 结论和展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读学位期间发表学术论文目录 | 第58页 |
