| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第15页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 预期创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 股指期货和股指期权的基本理论 | 第17-30页 |
| 2.1 股指期货和股指期权的定义 | 第17-22页 |
| 2.1.1 股票价格指数的定义和计算方法 | 第17-18页 |
| 2.1.2 股指期货的定义 | 第18-20页 |
| 2.1.3 股指期权的定义 | 第20-22页 |
| 2.2 股指期货和股指期权的特征 | 第22-24页 |
| 2.2.1 股指期货的特征 | 第22-23页 |
| 2.2.2 股指期权的特征 | 第23-24页 |
| 2.3 股指期货和股指期权的相关理论 | 第24-30页 |
| 2.3.1 股指期货的基本理论 | 第24-26页 |
| 2.3.2 股指期权的基本理论 | 第26-30页 |
| 第三章 股指期货和股指期权推出对股票指数波动性影响的实证分析 | 第30-47页 |
| 3.1 GARCH模型介绍 | 第30-31页 |
| 3.2 股指期货推出对股票指数波动性影响的实证分析 | 第31-38页 |
| 3.2.1 数据选取和处理 | 第31-34页 |
| 3.2.2 描述性统计分析 | 第34-35页 |
| 3.2.3 应用GARCH模型进行分析 | 第35-38页 |
| 3.3 股指期权推出对股票指数波动性影响的实证分析 | 第38-45页 |
| 3.3.1 数据选取和处理 | 第38-41页 |
| 3.3.2 描述性统计分析 | 第41-42页 |
| 3.3.3 应用GARCH模型进行分析 | 第42-45页 |
| 3.4 总结及比较 | 第45-47页 |
| 第四章 股指期货和股指期权推出对股票指数波动非对称性的影响 | 第47-54页 |
| 4.1 TARCH模型介绍 | 第47页 |
| 4.2 股指期货推出对股票指数波动非对称性的影响 | 第47-50页 |
| 4.2.1 数据选取和处理 | 第47-48页 |
| 4.2.2 应用TARCH模型进行分析 | 第48-50页 |
| 4.3 股指期权推出对股票指数波动非对称性的影响 | 第50-53页 |
| 4.3.1 数据选取和处理 | 第50页 |
| 4.3.2 应用TARCH模型进行分析 | 第50-53页 |
| 4.4 总结及比较 | 第53-54页 |
| 第五章 对我国发展金融衍生品的政策建议 | 第54-58页 |
| 5.1 对金融衍生品市场建设的建议 | 第54页 |
| 5.2 对监管层的建议 | 第54-55页 |
| 5.2.1 适当增加外国投资者比例 | 第54页 |
| 5.2.2 培育国内机构投资者 | 第54-55页 |
| 5.2.3 加强对个人投资者教育 | 第55页 |
| 5.3 对投资者的建议 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 发表论文及参加科研情况说明 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
