套期保值比率模型的比较选择研究--基于沪深300不同频率数据
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究内容 | 第8-9页 |
| 1.3 文献综述 | 第9-15页 |
| 1.3.1 国内文献综述 | 第9-13页 |
| 1.3.2 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.4 研究方法及论文框架 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究方法及路径 | 第15页 |
| 1.4.2 本文的创新和不足之处 | 第15-16页 |
| 第二章 套期保值理论发展 | 第16-19页 |
| 2.1 套期保值概述 | 第16-17页 |
| 2.2 套期保值理论的发展 | 第17-19页 |
| 第三章 最优套期保值比率模型及绩效衡量指标 | 第19-24页 |
| 3.1 最优套期保值比率模型 | 第19-23页 |
| 3.1.1 静态套期保值比率法 | 第19-21页 |
| 3.1.2 动态套期保值比率法 | 第21-23页 |
| 3.2 套期保值绩效的衡量指标 | 第23-24页 |
| 第四章 最优套期保值比率实证研究 | 第24-110页 |
| 4.1 日数据下的实证研究 | 第24-41页 |
| 4.1.1 数据的描述性统计分析 | 第24-25页 |
| 4.1.2 套期保值比率研究 | 第25-40页 |
| 4.1.3 套期保值绩效检验 | 第40-41页 |
| 4.2 15分钟数据下的实证研究 | 第41-56页 |
| 4.2.1 数据的描述性统计分析 | 第41页 |
| 4.2.2 套期保值比率研究 | 第41-55页 |
| 4.2.3 套期保值绩效检验 | 第55-56页 |
| 4.3 10分钟数据下的实证研究 | 第56-71页 |
| 4.3.1 数据的描述性统计分析 | 第56页 |
| 4.3.2 套期保值比率研究 | 第56-70页 |
| 4.3.3 套期保值绩效检验 | 第70-71页 |
| 4.4 5分钟数据下的实证研究 | 第71-85页 |
| 4.4.1 数据的描述性统计分析 | 第71页 |
| 4.4.2 套期保值比率研究 | 第71-85页 |
| 4.4.3 套期保值绩效检验 | 第85页 |
| 4.5 1分钟数据下的实证研究 | 第85-99页 |
| 4.5.1 数据的描述性统计分析 | 第85-86页 |
| 4.5.2 套期保值比率研究 | 第86-98页 |
| 4.5.3 套期保值绩效检验 | 第98-99页 |
| 4.6 套期保值比率综合分析 | 第99-103页 |
| 4.7 套期保值绩效综合分析 | 第103-110页 |
| 4.7.1 不同模型下的套期保值绩效分析 | 第103-105页 |
| 4.7.2 不同期货合约的套期保值绩效分析 | 第105-107页 |
| 4.7.3 不同频率数据下的套期保值绩效分析 | 第107-110页 |
| 第五章 研究结论与不足 | 第110-114页 |
| 5.1 研究结论 | 第110-113页 |
| 5.2 研究不足与研究展望 | 第113-114页 |
| 参考文献 | 第114-117页 |
| 致谢 | 第117-118页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第118页 |
