| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 课题来源及研究的目的和意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 课题来源 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第9-10页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.3 本文研究内容 | 第16-18页 |
| 1.4 本章小结 | 第18-19页 |
| 第2章 股指期货套利理论基础 | 第19-31页 |
| 2.1 股指期货概念的界定 | 第19-24页 |
| 2.1.1 股指期货定义 | 第19-20页 |
| 2.1.2 股指期货的发展 | 第20-23页 |
| 2.1.3 股指期货的市场作用 | 第23-24页 |
| 2.2 沪深 300 股指期货 | 第24-27页 |
| 2.2.1 沪深 300 股指的编制及期货合约介绍 | 第24-26页 |
| 2.2.2 交易制度 | 第26-27页 |
| 2.3 跨期套利概念的界定 | 第27-29页 |
| 2.3.1 套利种类 | 第27-29页 |
| 2.3.2 跨期套利种类 | 第29页 |
| 2.4 本章小结 | 第29-31页 |
| 第3章 基于持有成本模型的跨期套利分析 | 第31-44页 |
| 3.1 经典持有成本模型 | 第31-35页 |
| 3.1.1 模型及推导方法 | 第31-32页 |
| 3.1.2 经典模型的实证分析 | 第32-35页 |
| 3.2 模型假设的检验 | 第35-39页 |
| 3.2.1 股指期货市场的有效性 | 第35-38页 |
| 3.2.2 其他影响因素 | 第38-39页 |
| 3.3 跨期套利分析 | 第39-43页 |
| 3.3.1 套利区间的建立 | 第39-41页 |
| 3.3.2 参数设定与数据选取 | 第41-42页 |
| 3.3.3 套利分析 | 第42-43页 |
| 3.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 基于协整模型及改进模型的跨期套利分析 | 第44-69页 |
| 4.1 协整相关概念 | 第44-46页 |
| 4.1.1 平稳时间序列 | 第44-45页 |
| 4.1.2 单位根过程 | 第45-46页 |
| 4.1.3 协整理论 | 第46页 |
| 4.2 实证分析 | 第46-61页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第47-49页 |
| 4.2.2 协整模型 | 第49-51页 |
| 4.2.3 误差修正模型 | 第51-53页 |
| 4.2.4 均衡误差的ARMA模型 | 第53-61页 |
| 4.3 套利分析 | 第61-66页 |
| 4.3.1 交易成本下的套利区间 | 第61-64页 |
| 4.3.2 改进的套利时点 | 第64-66页 |
| 4.4 模型的对比 | 第66-68页 |
| 4.5 本章小结 | 第68-69页 |
| 结论 | 第69-72页 |
| 参考文献 | 第72-78页 |
| 致谢 | 第78页 |