| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 课题研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 课题研究意义 | 第10页 |
| 1.3 主要研究内容和技术路线 | 第10-13页 |
| 第2章 相关研究综述 | 第13-20页 |
| 2.1 概述 | 第13页 |
| 2.2 国内外研究现状 | 第13-14页 |
| 2.3 金融市场的羊群效应研究 | 第14-15页 |
| 2.4 基于博弈论的金融市场研究 | 第15-17页 |
| 2.5 金融变量的概率分布 | 第17-19页 |
| 2.6 本章小结 | 第19-20页 |
| 第3章 基于偏相关性分析金融资产相关性研究 | 第20-31页 |
| 3.1 概述 | 第20-21页 |
| 3.2 数据集介绍 | 第21-23页 |
| 3.3 偏相关性分析 | 第23-24页 |
| 3.4 国内市场和个股的影响 | 第24-25页 |
| 3.5 经济行业的影响 | 第25-28页 |
| 3.6 国外市场的影响 | 第28-29页 |
| 3.7 本章小结 | 第29-31页 |
| 第4章 基于秩相关系数分析的中国金融市场的结构演化 | 第31-37页 |
| 4.1 概述 | 第31页 |
| 4.2 数据集介绍 | 第31-32页 |
| 4.3 秩相关系数 | 第32-33页 |
| 4.4 中国金融市场的结构相似性 | 第33-34页 |
| 4.5 结构相似性和收益率的相关性 | 第34-35页 |
| 4.6 中国金融市场的结构持续性 | 第35-36页 |
| 4.7 本章小结 | 第36-37页 |
| 第5章 中国金融市场的地理特性演化研究 | 第37-55页 |
| 5.1 概述 | 第37-38页 |
| 5.2 数据集介绍 | 第38-39页 |
| 5.3 基于主成分分析的位置分布特性 | 第39-42页 |
| 5.3.1 主成分分析 | 第39-40页 |
| 5.3.2 位置分布特性 | 第40-42页 |
| 5.4 基于位置参数的金融相关性研究 | 第42-47页 |
| 5.4.1 真实市场基于位置参数的金融相关性研究 | 第42-44页 |
| 5.4.2 基于t检验的真实市场与随机市场相关性的比较 | 第44-47页 |
| 5.5 距离分布特性研究 | 第47-51页 |
| 5.5.1 球面距离计算 | 第47-49页 |
| 5.5.2 距离分布特性 | 第49-51页 |
| 5.6 基于距离参数的金融相关性研究 | 第51-53页 |
| 5.6.1 真实市场基于距离参数的金融相关性研究 | 第51-52页 |
| 5.6.2 基于t检验的真实市场和随机市场相关性的比较 | 第52-53页 |
| 5.7 本章小结 | 第53-55页 |
| 第6章 总结与展望 | 第55-57页 |
| 6.1 研究工作总结 | 第55页 |
| 6.2 研究工作展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 攻读硕士期间论文发表情况 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
