我国国债发行机制研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 本文创新点 | 第13-14页 |
| 1.4 论文结构 | 第14-15页 |
| 第2章 国债研究文献综述 | 第15-33页 |
| 2.1 主要经济流派的国债理论观点 | 第15-19页 |
| 2.1.1 古典主义经济学的国债理论 | 第15-16页 |
| 2.1.2 凯恩斯主义的国债理论 | 第16-17页 |
| 2.1.3 其它观点 | 第17-19页 |
| 2.2 国债理论研究现状 | 第19-33页 |
| 2.2.1 国债经济效应研究方面 | 第20-23页 |
| 2.2.2 国债规模研究方面 | 第23-26页 |
| 2.2.3 国债期限结构研究综述 | 第26-33页 |
| 第3章 国债经济效应的理论与实证研究 | 第33-47页 |
| 3.1 对于国债中性的检验 | 第33-38页 |
| 3.1.1 基于世代交叠模型的检验 | 第34-36页 |
| 3.1.2 固定税制下基于无限期界模型的理论论证 | 第36-38页 |
| 3.2 国债经济效应在中国的实证检验 | 第38-46页 |
| 3.2.1 向量自回归模型介绍 | 第38-42页 |
| 3.2.2 数据说明 | 第42-46页 |
| 3.3 本章小结 | 第46-47页 |
| 第4章 债务风险约束下的最优国债规模与国债利率 | 第47-63页 |
| 4.1 基于无限期界模型的合意国债规模研究 | 第47-58页 |
| 4.1.1 基于无限期界模型的理论研究 | 第47-50页 |
| 4.1.2 合意国债规模的实证研究 | 第50-58页 |
| 4.2 最优国债规模的理论与实证研究 | 第58-62页 |
| 4.2.1 最优国债规模理论分析 | 第58-61页 |
| 4.2.2 最优国债规模的实证研究 | 第61-62页 |
| 4.3 本章小结 | 第62-63页 |
| 第5章 国债利率期限结构的理论与实证研究 | 第63-79页 |
| 5.1 国债利率期限结构经典实证模型 | 第64-67页 |
| 5.1.1 静态模型介绍 | 第64-67页 |
| 5.2 门限协整误差修正模型 | 第67-71页 |
| 5.2.1 门限协整模型介绍 | 第67页 |
| 5.2.2 门限协整模型的检验 | 第67-70页 |
| 5.2.3 门限协整模型的估计 | 第70-71页 |
| 5.3 我国利率期限结构的实证检验 | 第71-77页 |
| 5.3.1 我国利率期限结构的模型设定 | 第71-74页 |
| 5.3.2 协整的检验 | 第74-75页 |
| 5.3.3 模型的估计 | 第75-77页 |
| 5.4 本章小结 | 第77-79页 |
| 结论 | 第79-81页 |
| 参考文献 | 第81-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
