| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第14-32页 |
| 1.1 问题的提出与研究意义 | 第14-18页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第16-18页 |
| 1.2 经济增长经济波动与货币政策关联机制的理论分析和综述 | 第18-23页 |
| 1.2.1 货币数量规则及其与经济波动的关联 | 第18-19页 |
| 1.2.2 McCallum规则的产生及其演进 | 第19-20页 |
| 1.2.3 Taylor规则的产生、演进及其在我国的应用 | 第20-21页 |
| 1.2.4 拓展的泰勒规则模型 | 第21-23页 |
| 1.3 财政政策对熨平经济波动有效性的理论分析和综述 | 第23-29页 |
| 1.3.1 瓦格纳法则原理 | 第24-25页 |
| 1.3.2 财政内增长理论 | 第25-26页 |
| 1.3.3 乘数理论 | 第26-27页 |
| 1.3.4 乘数理论的拓展模型 | 第27-29页 |
| 1.4 论文研究框架与主要内容 | 第29-32页 |
| 第2章 中国经济周期波动的典型化事实及其驱动因素分析 | 第32-48页 |
| 2.1 经济周期相关定义与划分方法 | 第32-34页 |
| 2.2 我国经济周期波动的典型化事实及态势分析 | 第34-40页 |
| 2.2.1 我国历次经济波动特征及意义 | 第34-38页 |
| 2.2.2 主要经济变量的特征事实 | 第38-40页 |
| 2.3 我国经济周期波动的形成机制 | 第40-44页 |
| 2.3.1 所有制结构的转变 | 第40-42页 |
| 2.3.2 经济结构的变化 | 第42-44页 |
| 2.4 我国与世界典型经济体经济周期相关特征 | 第44-46页 |
| 2.5 本章小结 | 第46-48页 |
| 第3章 经济波动与货币政策相依性的非线性机制研究 | 第48-64页 |
| 3.1 经济波动与货币政策相依性的理论思辨 | 第48-51页 |
| 3.1.1 国外研究现状与文献综述 | 第49-51页 |
| 3.1.2 国内研究现状与文献综述 | 第51页 |
| 3.2 经济波动与货币政策相依性的Threshold回归分析 | 第51-62页 |
| 3.2.1 Threshold回归模型介绍 | 第52-54页 |
| 3.2.2 相关变量的数据来源及平稳性检验 | 第54-56页 |
| 3.2.3 实证结果与分析 | 第56-62页 |
| 3.3 本章小结 | 第62-64页 |
| 第4章 异质性经济波动与货币政策动态反应路径识别 | 第64-80页 |
| 4.1 中国经济波动的周期特征 | 第64-66页 |
| 4.2 TVP-VAR模型估计 | 第66-70页 |
| 4.2.1 时变自回归模型 | 第67-68页 |
| 4.2.2 TVP-VAR模型 | 第68-70页 |
| 4.3 我国经济波动与货币政策动态反应路径识别 | 第70-78页 |
| 4.3.1 相关变量的数据来源及平稳性检验 | 第70-73页 |
| 4.3.2 均值VAR模型估计 | 第73-74页 |
| 4.3.3 均值VAR模型的冲击反应函数 | 第74-75页 |
| 4.3.4 TVP-VAR模型的参数模拟 | 第75-77页 |
| 4.3.5 等间隔冲击反映函数在经济波动研究中的应用 | 第77-78页 |
| 4.3.6 时点冲击反映函数在经济波动研究中的应用 | 第78页 |
| 4.4 本章小结 | 第78-80页 |
| 第5章 财政政策对经济波动影响机制的非对称性检验 | 第80-96页 |
| 5.1 财政政策对经济波动影响机制的研究梳理 | 第80-81页 |
| 5.1.1 国内研究梳理 | 第80-81页 |
| 5.1.2 国外研究梳理 | 第81页 |
| 5.2 财政政策对经济波动作用非对称性的实证检验 | 第81-93页 |
| 5.2.1 数据描述与数据处理 | 第81-82页 |
| 5.2.2 非对称ARCH模型的原理简介 | 第82-84页 |
| 5.2.3 实证结果 | 第84-86页 |
| 5.2.4 马尔科夫状态转换模型 | 第86-89页 |
| 5.2.5 财政政策在不同区制下的作用机制 | 第89-93页 |
| 5.3 财政政策对经济波动作用非对称性的成因分析 | 第93-94页 |
| 5.4 本章小结 | 第94-96页 |
| 第6章 经济波动与财政政策持续性的区制关联性检验 | 第96-112页 |
| 6.1 经济波动与财政政策的相关研究梳理 | 第96-98页 |
| 6.1.1 国外文献综述 | 第96-98页 |
| 6.1.2 国内文献综述 | 第98页 |
| 6.2 基于Granger因果关系法的实证检验 | 第98-102页 |
| 6.2.1 Granger因果关系检验方法介绍 | 第99页 |
| 6.2.2 数据选取与处理 | 第99-100页 |
| 6.2.3 实证研究结果 | 第100-102页 |
| 6.3 基于MS-VAR模型的区制关联性分析 | 第102-111页 |
| 6.3.1 MS-VAR模型的原理介绍 | 第103-105页 |
| 6.3.2 区制状态的统计性描述 | 第105-107页 |
| 6.3.3 各区制下相关系数及的脉冲响应函数 | 第107-111页 |
| 6.4 本章小结 | 第111-112页 |
| 第7章 财政政策与货币政策对熨平经济波动的有效性比较 | 第112-130页 |
| 7.1 财政、货币政策与经济波动的理论梳理与文献回顾 | 第112-116页 |
| 7.1.1 凯恩斯主义与货币主义之争 | 第112-113页 |
| 7.1.2 IS-LM模型 | 第113-114页 |
| 7.1.3 蒙代尔—弗莱明模型 | 第114-115页 |
| 7.1.4 研究进展 | 第115-116页 |
| 7.2 混频数据向量自回归模型的理论与方法 | 第116-123页 |
| 7.2.1 向量自回归模型 | 第116-119页 |
| 7.2.2 混频数据向量自回归模型 | 第119-123页 |
| 7.3 财政政策和货币政策对熨平经济波动有效性的检验 | 第123-128页 |
| 7.3.1 数据处理及分析 | 第123-124页 |
| 7.3.2 实证分析 | 第124-128页 |
| 7.4 本章小结 | 第128-130页 |
| 结论 | 第130-136页 |
| 参考文献 | 第136-144页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及科研成果 | 第144-145页 |
| 致谢 | 第145页 |
