中国通胀惯性的动态特征--基于马尔科夫区制转移模型的实证研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1. 前言 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 单方程法 | 第11-13页 |
| 1.2.2 多方程法 | 第13-14页 |
| 1.2.3 AR(P)模型估计法 | 第14-15页 |
| 1.2.4 马尔科夫区制转移估计法 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路、研究内容和意义 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4 论文的创新与不足之处 | 第18-19页 |
| 1.4.1 论文创新处 | 第18页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第18-19页 |
| 2. 马尔可夫区制转移模型 | 第19-23页 |
| 2.1 模型介绍 | 第19-21页 |
| 2.2 参数估计 | 第21-22页 |
| 2.3 HAMITON滤波法 | 第22页 |
| 2.4 模型评价准则 | 第22-23页 |
| 3. 通胀惯性的度量 | 第23-34页 |
| 3.1 数据选取 | 第23-26页 |
| 3.2 AR(P)模型 | 第26-30页 |
| 3.2.1 AR(P)模型滞后阶数 | 第27-28页 |
| 3.2.2 平稳性检验 | 第28-30页 |
| 3.3 估计方法 | 第30-31页 |
| 3.4 通胀惯性估计结果 | 第31-34页 |
| 3.4.1 总体样本估计 | 第31-32页 |
| 3.4.2 滚动样本估计 | 第32-34页 |
| 4. 我国通胀惯性的区制转移特征 | 第34-40页 |
| 4.1 MARKOV估计 | 第34-35页 |
| 4.1.1 平稳性检验 | 第34页 |
| 4.1.2 确定滞后阶数 | 第34-35页 |
| 4.2 估计结果 | 第35-40页 |
| 5. 结论与展望 | 第40-44页 |
| 5.1 结论与建议 | 第40-43页 |
| 5.1.1 结论 | 第40-42页 |
| 5.1.2 政策建议 | 第42-43页 |
| 5.2 研究展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 后记 | 第47-48页 |
