| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外的研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第13-17页 |
| 1.3.1 研究目的及内容 | 第13-15页 |
| 1.3.2 本文结构 | 第15-17页 |
| 第二章 理论概述 | 第17-27页 |
| 2.1 支持向量机 | 第17-21页 |
| 2.1.1 支持向量机的基本原理 | 第17-19页 |
| 2.1.2 核函数的基本理论 | 第19-21页 |
| 2.2 双正交小波混合核和多分类支持向量机 | 第21-24页 |
| 2.2.1 双正交小波混合核 | 第21-22页 |
| 2.2.2 多分类支持向量机 | 第22-24页 |
| 2.3 违约距离的理论基础 | 第24-27页 |
| 2.3.1 Black-Scholes期权定价模型 | 第24-25页 |
| 2.3.2 KMV模型 | 第25-27页 |
| 第三章 基于违约距离及次序统计量的财务状况分级体系的构建 | 第27-35页 |
| 3.1 引言 | 第27-28页 |
| 3.2 基于违约距离和次序统计量的企业财务状况分级体系建立 | 第28-31页 |
| 3.3 基于违约距离的财务指标特征加权 | 第31-32页 |
| 3.4 实证分析 | 第32-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 基于双正交小波混合核DD-FWSVM的财务危机预警研究 | 第35-54页 |
| 4.1 引言 | 第35-36页 |
| 4.2 双正交小波混合核三分类DD-FWSVM模型构建 | 第36-38页 |
| 4.3 指标选择及加权 | 第38-40页 |
| 4.4 实证分析 | 第40-53页 |
| 4.5 本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 总结与展望 | 第54-56页 |
| 5.1 研究结论 | 第54-55页 |
| 5.2 研究展望 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第60页 |
