利率市场化下的小微企业贷款定价模型研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 导论 | 第7-15页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.4 文章创新与不足 | 第14-15页 |
| 2 利率市场化对银行和小微企业的影响 | 第15-21页 |
| 2.1 我国利率市场化进程概述 | 第15-16页 |
| 2.2 利率市场化对我国商业银行的影响及挑战 | 第16-18页 |
| 2.3 小微企业在我国国民经济中的作用 | 第18-19页 |
| 2.4 小微企业融资难困境 | 第19-21页 |
| 2.5 利率市场化对小微企业的影响 | 第21页 |
| 3 商业银行现有贷款定价模型 | 第21-33页 |
| 3.1 传统的定价模型 | 第21-25页 |
| 3.1.1 成本加成贷款定价模型 | 第21-22页 |
| 3.1.2 基准利率加点贷款定价模型 | 第22-23页 |
| 3.1.3 客户盈利分析贷款定价模型 | 第23页 |
| 3.1.4 KMV贷款定价模型 | 第23页 |
| 3.1.5 RAROC贷款定价模型 | 第23-25页 |
| 3.2 新兴的定价模型 | 第25-33页 |
| 3.2.1 订单融资定价模型 | 第25-26页 |
| 3.2.2 随机前沿分析（SFA）贷款定价模型 | 第26-27页 |
| 3.2.3 基于实物期权理论的贷款定价模型 | 第27-28页 |
| 3.2.4 基于区间效率的贷款定价模型 | 第28-29页 |
| 3.2.5 基于轮流出价的贷款定价模型 | 第29-30页 |
| 3.2.6 经济增加值（EVA）贷款定价模型 | 第30-33页 |
| 4 EVA贷款定价模型的改进 | 第33-38页 |
| 4.1 基础收益率 | 第33-34页 |
| 4.2 客户贡献度 | 第34-35页 |
| 4.3 信用风险量化 | 第35-38页 |
| 5 实证研究 | 第38-44页 |
| 5.1 数据及处理 | 第38-42页 |
| 5.2 实证结果 | 第42-44页 |
| 6 结论 | 第44-45页 |
| 7 政策建议 | 第45-48页 |
| 7.1 构建融资体系 | 第45-47页 |
| 7.2 完善小微企业管理系统 | 第47页 |
| 7.3 完善小微企业信用评级体系 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 附录 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第55-56页 |
