| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路和研究目标 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法 | 第11页 |
| 1.3.1 文献研究法 | 第11页 |
| 1.3.2 定性分析与定量分析相结合方法 | 第11页 |
| 1.3.3 数理统计与回归分析法 | 第11页 |
| 1.4 研究内容与研究框架 | 第11-14页 |
| 1.5 文献综述 | 第14-19页 |
| 1.5.1 国外学者关于阳光私募基金绩效评价的研究 | 第14-16页 |
| 1.5.2 国内学者关于阳光私募基金绩效评价的研究 | 第16-18页 |
| 1.5.3 文献回顾小结 | 第18-19页 |
| 1.6 可能的创新之处及不足 | 第19-21页 |
| 1.6.1 创新点 | 第19页 |
| 1.6.2 不足之处 | 第19-21页 |
| 第二章 相关概念界定和理论基础 | 第21-28页 |
| 2.1 阳光私募基金的概念 | 第21页 |
| 2.2 阳光私募基金的特点 | 第21-22页 |
| 2.3 阳光私募基金的分类 | 第22-23页 |
| 2.4 阳光私募基金的发行模式 | 第23-24页 |
| 2.5 阳光私募基金与其他基金的比较分析 | 第24-26页 |
| 2.5.1 阳光私募基金与信托产品、私募股权投资基金 | 第24-25页 |
| 2.5.2 阳光私募基金与公募证券投资基金 | 第25-26页 |
| 2.6 理论基础 | 第26-28页 |
| 第三章 阳光私募基金的发展及现状 | 第28-33页 |
| 3.1 海外对冲基金的发展历程 | 第28页 |
| 3.2 国内阳光私募基金的发展及现状 | 第28-33页 |
| 第四章 阳光私募基金经理人个人特征的评价体系构建 | 第33-38页 |
| 4.1 阳光私募基金经理人个人特征的评价体系构建原则 | 第33-34页 |
| 4.1.1 借鉴与创新相结合的原则 | 第33页 |
| 4.1.2 定性分析和定量分析相结合 | 第33页 |
| 4.1.3 实用性和科学性相结合 | 第33-34页 |
| 4.1.4 全面性与重要性相结合的原则 | 第34页 |
| 4.2 阳光私募基金经理人市场现状 | 第34-38页 |
| 4.2.1 年龄 | 第34-35页 |
| 4.2.2 性别 | 第35页 |
| 4.2.3 基金经理走访公司数 | 第35页 |
| 4.2.4 最大回撤率 | 第35-36页 |
| 4.2.5 重仓股持股比例 | 第36页 |
| 4.2.6 证券从业年限 | 第36页 |
| 4.2.7 管理私募基金产品数量 | 第36页 |
| 4.2.8 核心人物 | 第36-37页 |
| 4.2.9 从业背景 | 第37-38页 |
| 第五章 模型构建与实证检验 | 第38-55页 |
| 5.1 样本选择与数据来源 | 第38-39页 |
| 5.2 因素假设和解释变量 | 第39-40页 |
| 5.3 被解释变量 | 第40-42页 |
| 5.3.1 夏普比率 | 第40-41页 |
| 5.3.2 年化收益率 | 第41-42页 |
| 5.4 模型实证分析 | 第42-55页 |
| 5.4.1 模型建立 | 第42页 |
| 5.4.2 变量的描述性统计 | 第42-44页 |
| 5.4.3 变量的相关性检验 | 第44-46页 |
| 5.4.4 模型的多元回归分析 | 第46-47页 |
| 5.4.5 多重共线性检验及异方差检验 | 第47-50页 |
| 5.4.6 模型的稳健性检验 | 第50-55页 |
| 第六章 研究结论、不足和建议 | 第55-60页 |
| 6.1 研究结论 | 第55-56页 |
| 6.2 研究不足 | 第56-57页 |
| 6.3 政策建议和展望 | 第57-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 模型基于Stata统计的实证结果 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
