上市国企公司债务违约风险度量
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第15页 |
| 1.3 研究方法创新 | 第15-17页 |
| 第二章 上市国企公司债务违约风险的形成及度量 | 第17-22页 |
| 2.1 上市国企公司债务违约风险形成原因 | 第17-18页 |
| 2.2 信用风险度量方法 | 第18-22页 |
| 2.2.1 传统信用风险度量方法 | 第18-20页 |
| 2.2.2 现代信用风险度量方法 | 第20-22页 |
| 第三章 基于遗传算法的KMV模型构建 | 第22-30页 |
| 3.1 KMV模型 | 第22-25页 |
| 3.1.1 KMV模型简介 | 第22页 |
| 3.1.2 KMV模型基本假设 | 第22-23页 |
| 3.1.3 KMV模型计算方法 | 第23-25页 |
| 3.2 基于遗传算法的KMV模型优化 | 第25-27页 |
| 3.2.1 遗传算法简介 | 第25页 |
| 3.2.2 算法思路及特点 | 第25-27页 |
| 3.3 基于遗传算法的KMV模型构建 | 第27-30页 |
| 3.3.1 模型思路 | 第27-28页 |
| 3.3.2 算法简介 | 第28-30页 |
| 第四章 上市国企公司债券信用风险度量的实证分析 | 第30-45页 |
| 4.1 样本选取 | 第30页 |
| 4.1.1 取样方法 | 第30页 |
| 4.1.2 数据来源 | 第30页 |
| 4.2 计算模型参数 | 第30-38页 |
| 4.2.1 股权价值 | 第30-33页 |
| 4.2.2 无风险利率 | 第33-34页 |
| 4.2.3 股权价值波动率 | 第34-36页 |
| 4.2.4 总债务值 | 第36页 |
| 4.2.5 资产价值及资产价值波动率 | 第36-38页 |
| 4.3 计算结果 | 第38-42页 |
| 4.4 计算结果分析 | 第42-45页 |
| 第五章 总结及建议 | 第45-47页 |
| 5.1 本文风险度量方法的不足 | 第45页 |
| 5.2 对我国上市国企公司债务违约风险控制的建议 | 第45-47页 |
| 附录 MATLAB代码 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第52页 |
