| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文章框架和写作思路 | 第14-15页 |
| 1.3 论文创新与不足之处 | 第15-17页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第17-26页 |
| 2.1 国外研究综述 | 第17-20页 |
| 2.1.1 汇率和股价相互关系的理论研究 | 第17-18页 |
| 2.1.2 针对发达国家的实证研究 | 第18-19页 |
| 2.1.3 针对新兴市场国家和地区的实证研究 | 第19-20页 |
| 2.2 国内研究综述 | 第20-25页 |
| 2.2.1 汇率和股价之间存在相互关系 | 第21-24页 |
| 2.2.2 汇率和股价之间不存在相互关系 | 第24-25页 |
| 2.3 文献评述 | 第25-26页 |
| 第3章 理论分析 | 第26-35页 |
| 3.1 微观层面分析——基于投资者异质性的汇率与股价联动模塑 | 第26-30页 |
| 3.2 宏观均衡分析——基于扩展的蒙代尔—弗莱明模型 | 第30-35页 |
| 3.2.1 BP曲线为正的情况 | 第32-33页 |
| 3.2.2 BP曲线为负的情况 | 第33-35页 |
| 第4章 模型设定与数据说明 | 第35-41页 |
| 4.1 变量选取 | 第35-37页 |
| 4.2 检验方法及模型介绍 | 第37-41页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第37页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第37-38页 |
| 4.2.3 结构突变点的确定和结构突变单位根检验 | 第38页 |
| 4.2.4 误差修正模型(ECM) | 第38-39页 |
| 4.2.5 马尔科夫区制转移向量自回归模型(MS-VAR模型) | 第39-41页 |
| 第5章 实证分析 | 第41-50页 |
| 5.1 股价和汇率的价格溢出效应分析 | 第41-44页 |
| 5.1.1 单位根检验 | 第41页 |
| 5.1.2 协整检验 | 第41-42页 |
| 5.1.3 结构突变协整检验 | 第42-43页 |
| 5.1.4 建立ECM模型和granger因果检验 | 第43-44页 |
| 5.2 股价和汇率的波动溢出效应分析 | 第44-50页 |
| 5.2.1 模型选取 | 第44-45页 |
| 5.2.2 MS-VAR模型的估计结果 | 第45-47页 |
| 5.2.3 脉冲响应分析 | 第47-50页 |
| 第6章 实证结论及政策建议 | 第50-52页 |
| 6.1 实证结论 | 第50页 |
| 6.2 政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第58页 |
