| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第一章 导论 | 第17-21页 |
| 1.1 研究背景及动机 | 第17-19页 |
| 1.2 本文的工作和主要结论 | 第19-21页 |
| 第二章 预备知识 | 第21-27页 |
| 2.1 严平稳过程与宽平稳过程 | 第21-23页 |
| 2.2 股指期货简介 | 第23-24页 |
| 2.3 衡量策略收益风险比的两个主要指标 | 第24-27页 |
| 2.3.1 Sharpe比率 | 第24-25页 |
| 2.3.2 Calmar比率 | 第25页 |
| 2.3.3 小结 | 第25-27页 |
| 第三章 股指期货统计套利交易策略研究 | 第27-49页 |
| 3.1 引言 | 第27-28页 |
| 3.2 基于协整模型的配对套利 | 第28-33页 |
| 3.2.1 基于协整模型的配对套利机理 | 第29-31页 |
| 3.2.2 协整回归模型的缺陷 | 第31-33页 |
| 3.3 基于平稳过程的套利策略 | 第33-42页 |
| 3.3.1 模型理论 | 第33-39页 |
| 3.3.2 交易策略 | 第39-42页 |
| 3.4 套利理论实证案例 | 第42-46页 |
| 3.4.1 股指期货跨期套利案例 | 第42-45页 |
| 3.4.2 股指期货跨品种套利案例 | 第45-46页 |
| 3.5 小结 | 第46-49页 |
| 第四章 基于平稳过程的单品种择时策略研究 | 第49-77页 |
| 4.1 引言 | 第49页 |
| 4.2 平稳过程策略交易原理 | 第49-52页 |
| 4.3 常用指标的介绍及其平稳性 | 第52-57页 |
| 4.3.1 MACD指标 | 第52-53页 |
| 4.3.2 KD指标 | 第53-55页 |
| 4.3.3 布林带(Bollinger Bands) | 第55-56页 |
| 4.3.4 成交量对数增量的平稳性与多维平稳 | 第56-57页 |
| 4.4 基于MACD指标的策略案例 | 第57-60页 |
| 4.5 策略增强理论及其案例分析 | 第60-71页 |
| 4.5.1 策略增强理论阐述 | 第60-64页 |
| 4.5.2 基于KD指标的策略增强案例 | 第64-71页 |
| 4.6 多策略结合的优势与方法 | 第71-76页 |
| 4.7 小结 | 第76-77页 |
| 第五章 基于平稳策略的股票市场蜡烛图组合有效性研究 | 第77-101页 |
| 5.1 引言 | 第77-78页 |
| 5.2 蜡烛图的量化定义 | 第78-85页 |
| 5.2.1 蜡烛图组合的定义 | 第78-83页 |
| 5.2.2 趋势的定义 | 第83-85页 |
| 5.2.3 持仓周期 | 第85页 |
| 5.3 平稳持仓策略的构建与衡量预测能力的测试方法 | 第85-95页 |
| 5.3.1 绝对收益与相对收益 | 第85-86页 |
| 5.3.2 基准指数的构建 | 第86页 |
| 5.3.3 日平均收益策略的构建 | 第86-87页 |
| 5.3.4 检验方法及策略平稳性的验证 | 第87-95页 |
| 5.4 蜡烛图预测效果在中国股票市场的实证检验 | 第95-99页 |
| 5.4.1 股票样本空间的选取 | 第95页 |
| 5.4.2 实证测试结果 | 第95-99页 |
| 5.5 小结 | 第99-101页 |
| 第六章 总结与展望 | 第101-105页 |
| 6.1 对于统计套利的研究展望 | 第101页 |
| 6.2 对于基于平稳过程的单边择时策略的研究展望 | 第101-102页 |
| 6.3 蜡烛图组合的研究展望 | 第102-105页 |
| 参考文献 | 第105-111页 |
| 在学期间的研究成果及发表的论文 | 第111-113页 |
| 致谢 | 第113页 |
